波动率衍生品定价及相关问题研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究现状 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·主要研究内容及创新点 | 第14-18页 |
| ·主要研究内容 | 第14-15页 |
| ·创新点 | 第15-18页 |
| 第2章 预备知识 | 第18-28页 |
| ·方差互换和波动率互换 | 第18-21页 |
| ·Ito积分与Ito引理 | 第21-22页 |
| ·风险中性定价 | 第22-24页 |
| ·积分变换 | 第24-28页 |
| 第3章 Heston模型下波动率衍生品定价问题 | 第28-42页 |
| ·Heston模型 | 第28-29页 |
| ·波动率互换的定价问题 | 第29-33页 |
| ·方差互换的定价问题 | 第33-36页 |
| ·方差互换的远期价格 | 第33-35页 |
| ·数值模拟 | 第35-36页 |
| ·波动率衍生品定价问题 | 第36-40页 |
| ·p(τ,υ,δ,φ)的求解 | 第38-40页 |
| ·u(φ)的求解 | 第40页 |
| ·结论 | 第40-42页 |
| 第4章 波动率服从OU过程的波动率衍生品定价问题 | 第42-56页 |
| ·模型 | 第42页 |
| ·方差互换的远期价格 | 第42-53页 |
| ·利用Fourier变换方法求方差互换的远期价格 | 第43-52页 |
| ·数值模拟 | 第52-53页 |
| ·波动率服从OU过程下的波动率衍生品定价问题 | 第53-55页 |
| ·p(τ,υ,δ,φ)的求解 | 第53-55页 |
| ·结论 | 第55-56页 |
| 第5章 马氏骨架过程框架下几种衍生品的定价问题 | 第56-72页 |
| ·相关引理 | 第57-62页 |
| ·MSP框架下方差互换及波动率互换的定价问题 | 第62-64页 |
| ·MSP架下方差互换的远期价格 | 第62-63页 |
| ·MSP框架下波动率互换的远期价格 | 第63-64页 |
| ·MSP框架下其他金融衍生品的定价问题研究 | 第64-71页 |
| ·MSP框架下欧式期权的定价问题 | 第64-65页 |
| ·MSP框架下可转债的定价问题 | 第65-67页 |
| ·测度变换与可转债定价 | 第67-71页 |
| ·结论 | 第71-72页 |
| 第6章 敲定时间为随机变量时几种奇异期权定价问题 | 第72-82页 |
| ·相关引理 | 第74-76页 |
| ·回望期权的定价问题 | 第76-77页 |
| ·障碍期权的定价问题 | 第77-79页 |
| ·累计期权的定价问题 | 第79-81页 |
| ·结论 | 第81-82页 |
| 第7章 总结与展望 | 第82-84页 |
| 参考文献 | 第84-90页 |
| 致谢 | 第90-92页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第92页 |
