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模型不确定性下的风险度量与资产定价

符号说明第1-9页
摘要第9-19页
Abstract第19-31页
第一章 绪论第31-39页
   ·多维动态g-风险度量第31-33页
   ·不确定波动率下的资产定价第33-37页
   ·一类路径依赖HJB方程的概率解第37-39页
第二章 由条件g-期望诱导的多维动态风险度量第39-71页
   ·倒向随机生存性质和多维比较定理第39-40页
   ·多维比较定理的显示表达和矩形域上的生存性第40-45页
     ·比较定理第40-42页
     ·唯一性定理第42-43页
     ·矩形域上的生存性第43-45页
   ·多维g-期望第45-49页
     ·基本性质第45-47页
     ·Jensen不等式第47-49页
   ·多维动态风险度量第49-57页
     ·多维g-风险度量第50-51页
     ·多维凸风险度量和一致风险度量第51-53页
     ·多维动态凸g-风险度量的对偶表示第53-56页
     ·现金可加的风险度量第56-57页
   ·动机和应用第57-66页
     ·度量带有相互作用子公司的倒闭风险第57-60页
     ·可接受集和保险g-风险度量第60-62页
     ·关于γ-tolerant g-风险度量的最优风险共享第62-64页
     ·关于多维一致g-风险度量的风险贡献第64-66页
   ·其他诱导g-风险度量的方法第66-70页
     ·多维g-定价机制第66-67页
     ·基于效用的g-风险度量第67-70页
   ·结论第70-71页
第三章 均值波动率不确定性,套利模糊性和连续时间资产定价第71-101页
   ·预备知识第71-77页
     ·Peng的G-随机分析第71-75页
     ·G-布朗运动驱动的带有线性生成元的倒向方程第75-77页
   ·股票的均值-波动率不确定性第77-81页
     ·对G-布朗运动的理解第77页
     ·G-期望的定义空间第77-78页
     ·波动率不确定性带来均值不确定性第78页
     ·股票价格过程建模第78-79页
     ·估计波动率不确定性第79-80页
     ·股票的逼近估值第80-81页
   ·风险中性&均值确定的估值第81-86页
     ·状态依赖支付函数第81-83页
     ·离散路径依赖支付函数第83-84页
     ·一般的支付函数第84-86页
   ·波动率不确定性下的上对冲和下对冲及套利模糊性第86-94页
     ·期权卖方的上对冲第86-89页
     ·期权买方的下对冲第89-91页
     ·套利模糊性第91页
     ·看跌-看涨平价关系第91-92页
     ·带有严格非零上价格的资产和一般的几何G-布朗运动第92-94页
   ·Markovian背景下的其他结果第94-99页
     ·上对冲策略的随机控制表示第94-95页
     ·波动率不确定性及相应的gamma风险第95-96页
     ·η和K的解释第96-98页
     ·价差估计第98-99页
   ·关于一些问题的讨论第99-101页
     ·随机波动率与不确定波动率第99页
     ·K-融资和自融资第99-100页
     ·结论第100-101页
第四章 一类路径依赖HJB方程的概率解第101-115页
   ·路径分析第101-102页
   ·路径依赖SDE和BSDE第102-108页
   ·关于路径依赖HJB方程的Feynman-Kac公式第108-111页
   ·与多元状态依赖PDE的联系第111-112页
   ·路径依赖不确定波动率模型第112-115页
     ·一般的定价公式第112-113页
     ·式期权定价第113-115页
参考文献第115-129页
致谢第129-131页
作者简介第131-133页
攻读博士学位期间发表及完成的论文第133-134页
附件第134页

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