保险产品定价方法和一类保险精算模型研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题的背景 | 第9-10页 |
| ·精算学的发展 | 第10-11页 |
| ·国内外保险精算模型的研究现状 | 第11-13页 |
| ·本文的研究内容 | 第13-14页 |
| ·本文的结构 | 第14-15页 |
| 第二章 保险精算学的基本原理 | 第15-24页 |
| ·利息的度量 | 第15-20页 |
| ·积累函数 | 第15-16页 |
| ·实际利率和实际贴现率 | 第16-17页 |
| ·名义利率和名义贴现率 | 第17-18页 |
| ·利息力与常数利息力 | 第18-19页 |
| ·现值与终值的计算 | 第19-20页 |
| ·生存年金 | 第20-22页 |
| ·期末付定期即期年金 | 第20-21页 |
| ·生存保险的精算现值 | 第21页 |
| ·死亡保险 | 第21-22页 |
| ·终身死亡保险 | 第22页 |
| ·趸缴纯保费和均衡纯保费 | 第22-24页 |
| ·趸缴纯保费的计算原理 | 第22-23页 |
| ·期缴纯保费的计算原理 | 第23-24页 |
| 第三章 精算学中的随机过程 | 第24-31页 |
| ·BROWN 运动 | 第24-25页 |
| ·有漂移的 Brown 运动 | 第24-25页 |
| ·计数过程 | 第25页 |
| ·POISSON 过程 | 第25-31页 |
| ·到达时间间隔 | 第26-27页 |
| ·等待时间 | 第27-28页 |
| ·Poisson 过程的分解 | 第28-29页 |
| ·到达时间的条件分布 | 第29-31页 |
| 第四章 保险公司的保费收入支出精算模型 | 第31-43页 |
| ·模型说明 | 第31-32页 |
| ·保险公司收入的精算模型 | 第32-38页 |
| ·死亡客户所缴保费的精算现值 | 第33-34页 |
| ·退保客户所缴保费精算现值 | 第34-36页 |
| ·一直活着的客户所缴保费的精算现值 | 第36-37页 |
| ·保险公司收入精算现值 | 第37-38页 |
| ·保险公司支出的精算模型 | 第38-41页 |
| ·理赔部分 | 第38-39页 |
| ·违约退保部分 | 第39-41页 |
| ·结论 | 第41-43页 |
| 第五章 传统保险产品的定价 | 第43-51页 |
| ·寿险产品的定价假设 | 第43-45页 |
| ·死亡率 | 第43-44页 |
| ·失效率 | 第44页 |
| ·利息率 | 第44-45页 |
| ·费用 | 第45页 |
| ·传统的定价方法 | 第45-48页 |
| ·固定比例法 | 第46-47页 |
| ·变动比例法 | 第47页 |
| ·三元素法 | 第47-48页 |
| ·现代金融理论在保险定价的应用 | 第48-51页 |
| 结束语 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第56-57页 |
