| 中文摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 符号说明 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·风险管理发展历程 | 第12-13页 |
| ·本文结构及创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 VaR基本原理及回测检验 | 第15-22页 |
| ·VaR基本定义 | 第15-16页 |
| ·VaR常用基本算法 | 第16-20页 |
| ·VaR的回顾检验 | 第20-22页 |
| 第三章 基于GARCH模型下的VaR修正方法 | 第22-29页 |
| ·传统VaR计算方法的缺陷 | 第22-23页 |
| ·GARCH类模型 | 第23-29页 |
| 第四章 实证研究 | 第29-50页 |
| ·数据收集整理及检验 | 第29-34页 |
| ·历史模拟法计算VaR及回顾检验 | 第34-37页 |
| ·正态模型法计算VaR及回顾检验 | 第37-40页 |
| ·基于GARCH-VaR下的金融风险度量 | 第40-46页 |
| ·基于MC-GARCH-VaR下的HS300指数对数收益率的风险度量及回顾检验 | 第46-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第53页 |