| 中文摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-14页 |
| §1.1 选题背景 | 第12页 |
| §1.2 问题提出 | 第12-13页 |
| §1.3 论文框架及思路介绍 | 第13-14页 |
| 第二章 Copula理论 | 第14-26页 |
| §2.1 Copula函数的定义和Sklar定理 | 第14-15页 |
| §2.2 椭圆Copula函数族 | 第15-16页 |
| §2.3 LT-Archimedean Copula函数族 | 第16-18页 |
| §2.4 基于Copulat理论的相关性 | 第18-20页 |
| §2.5 最优Copula函数的选择 | 第20-23页 |
| §2.6 二元Copula函数的参数估计 | 第23-26页 |
| 第三章 Copula理论实证方法设计 | 第26-31页 |
| §3.1 Kernel-阿基米德Copula模型 | 第26-31页 |
| 第四章 Copula技术在股指期货套利中的应用 | 第31-42页 |
| §4.1 构造现货组合 | 第31-33页 |
| §4.2 边际分布拟合的实证分析及检验 | 第33-38页 |
| §4.3 Kernel-Archimedean-Copula函数联合分布的实证分析 | 第38-42页 |
| 第五章 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第46页 |