基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量

摘要	第1-9页
Abstract	第9-10页
1 绪论	第10-16页
·选题背景及意义	第10-11页
·课题来源	第11页
·国外关于信用风险的研究情况	第11-12页
·国内关于信用风险的研究情况	第12-16页
2 信用风险简介	第16-25页
·信用风险的定义、特征、成因	第16-17页
·信用风险的定义	第16页
·信用风险的特征	第16-17页
·信用风险的成因	第17页
·传统的信用风险度量方法	第17-22页
·专家评级系统	第17-19页
·信用评级系统	第19-20页
·财务指标模型	第20-22页
·现代的信用风险度量方法	第22-25页
·信用度量制模型	第22-23页
·信用组合观点模型	第23-24页
·KMV模型	第24-25页
3 KMV模型分析	第25-31页
·理论依据	第25页
·计算方法	第25-29页
·参数的选取	第29-31页
4 KMV模型的实证分析	第31-33页
·数据的选取	第31页
·实证计算过程及结果	第31-33页
5 完善国内商业银行信用风险管理的建议	第33-36页
·完善商业银行的内部管理机制	第33页
·构建信用风险外部监管体制	第33-34页
·构建适合我国国情的信用风险度量模型	第34-36页
附：本文核心程序(Matlab)	第36-39页
参考文献	第39-42页
致谢	第42-43页
学位论文评阅及答辩情况表	第43页