下方差风险计量模型及其改进
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-17页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-15页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·文章结构 | 第15-16页 |
| ·本文研究的创新点及不足 | 第16-17页 |
| ·创新点 | 第16页 |
| ·不足 | 第16-17页 |
| 2. 证券市场风险概述 | 第17-22页 |
| ·风险的基本概念 | 第17-19页 |
| ·风险的含义 | 第17-18页 |
| ·风险的本质属性和特征 | 第18-19页 |
| ·证券市场风险的基本概念 | 第19-22页 |
| ·证券市场风险的定义 | 第19-20页 |
| ·证券市场风险的本质属性和特征 | 第20-22页 |
| 3. 均值方差理论的发展 | 第22-27页 |
| ·简述 | 第22-23页 |
| ·局限 | 第23-24页 |
| ·在我国的适应性 | 第24-25页 |
| ·改进方向 | 第25-27页 |
| 4. 半方差风险计量模型的选择及实证 | 第27-36页 |
| ·理论准备 | 第27-29页 |
| ·基本定义 | 第27-28页 |
| ·半方差计量模型的优点和缺点 | 第28-29页 |
| ·半方差风险计量模型的分类 | 第29-30页 |
| ·对3种半方差风险计量模型的实证研究 | 第30-36页 |
| ·数据来源与处理 | 第30-32页 |
| ·实证计算结果比较 | 第32-36页 |
| 5. 半方差风险计量模型的改进 | 第36-49页 |
| ·只考虑负偏差的风险度量模型 | 第37-43页 |
| ·影响负偏差的各种因素 | 第37-43页 |
| ·考虑了正偏差影响的负偏差风险度量模型 | 第43-46页 |
| ·加入正偏差调整因子修正后的风险计量模型 | 第43页 |
| ·关于正偏差调整因子G的定义 | 第43-46页 |
| ·实证研究 | 第46-49页 |
| 6. 改进后的半方差计量模型的投资组合优化配置 | 第49-61页 |
| ·相关定义 | 第49-50页 |
| ·关于R_1的证券投资组合模型 | 第50-52页 |
| ·以R_2为目标的证券投资组合模型 | 第52-54页 |
| ·R_4的投资组合优化模型 | 第54-55页 |
| ·关于改进后的半方差风险测度模型H_4的优化模型 | 第55-57页 |
| ·实证研究 | 第57-61页 |
| ·数据的选择 | 第57-58页 |
| ·实证方法与结果 | 第58-61页 |
| 结论与展望 | 第61-64页 |
| 参考文献 | 第64页 |
| 致谢 | 第64-69页 |
