可转换债券定价模型研究--基于GaussianHJM框架

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
1 导论	第10-18页
·研究背景	第10-11页
·可转债市场发展概况	第10-11页
·本文研究目的及意义	第11-12页
·可转债定价研究相关综述	第12-18页
·国外可转换债券定价文献研究综述	第12-15页
·国内可转换债券定价文献研究综述	第15-17页
·本文的研究思路和创新之处	第17-18页
2 可转换债券与利率期限结构简介	第18-26页
·可转换债券相关知识概述	第18-21页
·可转换债券的定义、特点	第18-19页
·可转换债券的要素	第19-20页
·可转换债券的条款	第20页
·可转换债券的价值分析	第20-21页
·利率的期限结构(Term Structure)	第21-26页
·利率期限结构的基础知识	第21页
·利率期限结构的相关模型	第21-26页
3 Gaussian HJM模型的建立	第26-43页
·Heath、Jarrow和Morton方法	第26-28页
·风险中性定价	第28-34页
·Gaussian HJM模型	第34-37页
·马尔科夫(Markov)情形	第37-43页
4 Gaussian HJM模型定价公式的研究	第43-53页
·基于多项式分布的树模型的简要回顾	第43-48页
·带违约风险的可转换债券的定价	第48-53页
5 本文结论	第53-54页
参考文献	第54-58页
后记	第58-59页
致谢	第59页