| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第9-10页 |
| ·相关文献综述 | 第10-11页 |
| ·本文的结构安排和创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 权证概述 | 第13-19页 |
| ·权证的概念 | 第13页 |
| ·权证的分类 | 第13-14页 |
| ·权证的特点 | 第14页 |
| ·认股权证与股票期权的区别 | 第14-16页 |
| ·认股权证的发展历史 | 第16-17页 |
| ·认股权证在世界范围的发展历史 | 第16页 |
| ·认股权证在我国内地的发展历史 | 第16-17页 |
| ·认股权证在我国金融市场中的作用 | 第17-18页 |
| ·认股权证对国有股减持的作用 | 第17页 |
| ·认股权证在股权分置改革中的作用 | 第17-18页 |
| ·权证作为一个新兴的产品,在目前的市场中也出现了很多问题 | 第18-19页 |
| 第三章 权证定价模型 | 第19-31页 |
| ·影响认股权证价格的因素 | 第19-20页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第20-24页 |
| ·分数布朗运动期权定价模型 | 第24-27页 |
| ·GARCH-M框架下期权定价模型 | 第27-29页 |
| ·FIGARCH-M期权定价模型 | 第29-31页 |
| 第四章 实证分析 | 第31-53页 |
| ·标的股票收益率的检验 | 第32-34页 |
| ·模型参数的确定 | 第34-41页 |
| ·无风险利率 | 第34-35页 |
| ·波动率 | 第35-36页 |
| ·四种模型中其它参数的确定 | 第36-41页 |
| ·计算权证理论价格的步骤 | 第41-42页 |
| ·预测误差统计量的定义 | 第42-43页 |
| ·实证结果分析 | 第43-51页 |
| ·导致市场价格和模型价格差异的主要因素 | 第51-52页 |
| ·对我国权证市场的建议 | 第52-53页 |
| 第五章 本文结论及后续工作展望 | 第53-55页 |
| ·本文结论 | 第53-54页 |
| ·后续工作展望 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第66页 |