| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·本文主要研究内容与创新之处 | 第13-16页 |
| 第二章 可转债定价理论研究 | 第16-20页 |
| ·可转换债券的鞅定价方法 | 第17-20页 |
| 第三章 VaR模型及检验方法 | 第20-25页 |
| ·VaR的定义 | 第20页 |
| ·计算VaR的方法 | 第20-23页 |
| ·VaR模型的检验方法 | 第23-25页 |
| 第四章 基于极值理论的VaR方法 | 第25-31页 |
| ·BMM模型 | 第25-28页 |
| ·GPD模型 | 第28-30页 |
| ·POT模型 | 第30-31页 |
| 第五章 可转债指数序列的实证研究 | 第31-53页 |
| ·尾指数的初步估计 | 第32-33页 |
| ·基于极值方法的尾指数估计与检验 | 第33-40页 |
| ·VaR的估计与动态预测 | 第40-46页 |
| ·VaR模型的有效性检验 | 第46-51页 |
| ·小结 | 第51-53页 |
| 第六章 结论及研究展望 | 第53-55页 |
| ·本文结论 | 第53-54页 |
| ·研究展望 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第64页 |