| 引言 | 第1-11页 |
| 1. 研究背景及意义 | 第8页 |
| 2. 现代证券组合理论在国内外实证研究状况 | 第8-10页 |
| 3. 本文的研究思路和主要内容 | 第10-11页 |
| 第1章 证券市场与证券市场风险的界定 | 第11-19页 |
| ·证券与证券市场 | 第11-15页 |
| ·证券的性质及功能 | 第11-12页 |
| ·证券投资工具 | 第12-13页 |
| ·证券市场的功能与种类 | 第13-15页 |
| ·证券投资风险 | 第15-19页 |
| ·风险的基本特征 | 第15-16页 |
| ·风险的类型及风险因素 | 第16-19页 |
| 第2章 现代证券组合理论及投资组合与风险-收益的关系 | 第19-24页 |
| ·现代证券组合理论及相关分析方法 | 第19-21页 |
| ·现代证券组合理论的产生与发展 | 第19-20页 |
| ·Markowitz 的均值—方差模型 | 第20-21页 |
| ·证券投资组合的收益和风险关系 | 第21-24页 |
| ·证券投资组合的收益和风险 | 第21-22页 |
| ·证券投资组合与风险-收益的关系 | 第22-24页 |
| 第3章 我国证券市场中资产数量与组合风险关系的实证分析 | 第24-44页 |
| ·样本选择与数据定义 | 第24-27页 |
| ·股票样本的选择 | 第24-25页 |
| ·数据定义 | 第25-27页 |
| ·投资组合的研究方法 | 第27-29页 |
| ·投资组合的收益与风险的算法 | 第27-28页 |
| ·投资组合的组合方法 | 第28-29页 |
| ·实证结果及分析 | 第29-44页 |
| ·风险构成分析 | 第29-30页 |
| ·投资组合规模与风险关系实证分析 | 第30-44页 |
| 结论与展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |