| 引言 | 第1-10页 |
| 第1章 商业银行信贷风险管理概述 | 第10-14页 |
| ·信贷风险及信贷风险管理的概念 | 第10-11页 |
| ·信贷风险及信贷风险的特征 | 第10页 |
| ·信贷风险管理及内容 | 第10-11页 |
| ·信贷风险管理的发展历程 | 第11-12页 |
| ·新巴塞尔资本协议对信贷风险管理的要求 | 第12-13页 |
| ·商业银行信贷风险管理的意义 | 第13-14页 |
| 第2章 我国商业银行信贷风险表现、成因及管理现状 | 第14-20页 |
| ·当前我国商业银行信贷风险的表现 | 第14-15页 |
| ·资本充足率偏低,贷款损失准备金缺口较大 | 第14页 |
| ·信贷资产质量差,不良贷款比例偏高 | 第14-15页 |
| ·违规经营、违章操作使信贷风险加大 | 第15页 |
| ·我国商业银行信贷风险产生的原因 | 第15-18页 |
| ·理论根源 | 第15-17页 |
| ·现实原因 | 第17-18页 |
| ·我国商业银行信贷风险管理现状 | 第18-20页 |
| 第3章 美国的商业银行信贷风险管理经验及对我国的启示 | 第20-24页 |
| ·美国的商业银行信贷风险管理经验 | 第20-22页 |
| ·完善的风险管理组织构架 | 第20页 |
| ·先进的风险管理工具和监测技术 | 第20-21页 |
| ·有效的内部控制制度 | 第21-22页 |
| ·对我国的商业银行信贷风险管理的启示 | 第22-24页 |
| 第4章 加强我国商业银行信贷风险管理的技术措施 | 第24-38页 |
| ·风险识别的基础:高效可靠的信贷管理信息系统 | 第24-25页 |
| ·统一整理收集客户信息 | 第24页 |
| ·保证客户信息的全面性 | 第24-25页 |
| ·力求客户信息的真实性和时效性 | 第25页 |
| ·深入分析和挖掘信息数据 | 第25页 |
| ·风险分析的工具:企业财务危机短期预警系统 | 第25-29页 |
| ·美国 Altman 的“Z 记分模型” | 第26-27页 |
| ·我国的财务预警分析判别模型 | 第27页 |
| ·我国商业银行企业财务危机短期预警模型 | 第27-29页 |
| ·使用预警模型应该注意的问题 | 第29页 |
| ·风险评估的保证:借鉴 IRB 法,建立我国商业银行内部评级体系 | 第29-32页 |
| ·IRB 法的主要内容和实施要求 | 第29-31页 |
| ·我国商业银行内部评级法实施之路 | 第31-32页 |
| ·风险评估的重要工具:信用风险附加模型 | 第32-35页 |
| ·对信用风险量化模型的简介 | 第32-33页 |
| ·CreditRisk+模型的运作原理 | 第33-34页 |
| ·Creditrisk+模型在我国商业银行中的适用性分析 | 第34-35页 |
| ·风险处理的手段:运用信用衍生工具分散转移信贷风险 | 第35-38页 |
| ·信用违约期权 | 第35-36页 |
| ·信用违约互换 | 第36页 |
| ·信贷资产证券化 | 第36-38页 |
| 第5章 完善我国商业银行信贷风险管理的制度环境 | 第38-44页 |
| ·建立现代金融企业制度 | 第38-39页 |
| ·健全有效的商业银行内部控制运行机制 | 第39-41页 |
| ·培养健康的信贷风险管理文化 | 第41-44页 |
| 结语 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
