权证定价理论与国内市场实证研究

内容摘要	第1-5页
Abstract	第5-10页
第1章 导论	第10-15页
·研究背景	第10-12页
·研究方法	第12-13页
·创新之处	第13页
·结构安排	第13-15页
第2章 权证概述	第15-23页
·权证的概念	第15页
·权证的基本要素	第15-16页
·权证的分类	第16-18页
·影响权证价格的因素	第18-19页
·海外权证市场概况	第19-21页
·国内权证市场概况	第21-23页
第3章 权证定价理论研究	第23-38页
·权证定价基本原理	第24-26页
·权证定价文献综述	第26-30页
·Black-Scholes期权定价模型	第30-34页
·考虑稀释效应的股本权证定价模型	第34-36页
·具有保底条款的股本权证定价模型	第36-38页
第4章 我国权证市场定价实证研究	第38-56页
·样本和数据	第38-39页
·Black-Scholes模型参数估计	第39-43页
·备兑权证定价实证研究——以包钢JTB1为例	第43-47页
·股本权证定价实证研究——以马钢CWB1为例	第47-50页
·特殊股本权证定价实证研究——以长电CWB1为例	第50-56页
第5章 结论与政策建议	第56-59页
·结论	第56-57页
·政策建议	第57-58页
·后续研究方向	第58-59页
参考文献	第59-61页
附录	第61-85页
致谢	第85页