| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 0 引言 | 第9-12页 |
| 1 股价和股票收益率的非参数估计 | 第12-19页 |
| ·引言 | 第12页 |
| ·核密度估计 | 第12-14页 |
| ·实证分析 | 第14-16页 |
| ·模拟分析 | 第16-18页 |
| ·结束语 | 第18-19页 |
| 2 股票收益率的统计特征及其Markov 过程 | 第19-41页 |
| ·引言 | 第19页 |
| ·收益率的统计特征 | 第19-24页 |
| ·Markov 过程 | 第24-26页 |
| ·实证分析 | 第26-41页 |
| 3 股票价格的预测 | 第41-54页 |
| ·引言 | 第41页 |
| ·基于ARIMA 模型的预测 | 第41-46页 |
| ·基于马尔柯夫链的预测 | 第46-48页 |
| ·基于GM(1,1)模型群的预测 | 第48-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录 1: 状态转移表 | 第56-58页 |
| 附录2 | 第58-63页 |
| 读硕期间发表的论文目录 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |