| 第一章: 引言 | 第1-13页 |
| ·中国股票市场基本现状 | 第6页 |
| ·股票价格行为收益及其波动特点 | 第6-9页 |
| ·中国股票市场价格行为的基本统计特征 | 第9-13页 |
| 第二章: 股票市场收益波动特征基本研究 | 第13-17页 |
| ·收益分布基本特征分析 | 第13页 |
| ·自相关分析 | 第13-15页 |
| ·收益率波动集群性 | 第15-17页 |
| 第三章: GARCH族模型与方法 | 第17-23页 |
| ·一般ARCH过程 | 第17-19页 |
| ·GARCH过程 | 第19-20页 |
| ·ARCH模型的其他推广形式 | 第20-23页 |
| 第四章: 中国股市收益及其波动特征的实证分析 | 第23-40页 |
| ·模型分析与参数估计 | 第23-27页 |
| ·模型的改进 | 第27-30页 |
| ·美国股票市场波动性特征分析 | 第30-35页 |
| ·两地上市公司在两个股票市场的股价波动特征比较 | 第35-40页 |
| 第五章: 结论与建议 | 第40-44页 |
| ·结论 | 第40-41页 |
| ·政策与建议 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 在校发表论文 | 第47页 |
| 作者简介 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |