期货市场风险及其监管研究
| 1 导论 | 第1-25页 |
| 1．1 选题的背景及意义 | 第11-12页 |
| 1．2 研究角度及方法 | 第12-13页 |
| 1．2．1 研究角度 | 第12页 |
| 1．2．2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1．3 文献综述 | 第13-21页 |
| 1．3．1 关于期货市场波动的理论 | 第13-15页 |
| 1．3．2 关于金融资产定价理论 | 第15-18页 |
| 1．3．3 期货风险的成因理论 | 第18-19页 |
| 1．3．4 期货市场监管的理论依据 | 第19-21页 |
| 1．4 本文的结构、主要内容及创新 | 第21-25页 |
| 2 期货的产生、发展及其功能 | 第25-54页 |
| 2．1 期货的产生和发展 | 第25-33页 |
| 2．1．1 商品期货的产生和发展 | 第25-28页 |
| 2．1．2 金融期货的形成与发展 | 第28-33页 |
| 2．2 期货的主要功能 | 第33-46页 |
| 2．2．1 价格发现功能 | 第33-38页 |
| 2．2．2 回避价格风险功能 | 第38-43页 |
| 2．2．3 期货的投资管理功能 | 第43-46页 |
| 2．3 期货市场的其他功能 | 第46-49页 |
| 2．3．1 世界期货市场的新功能 | 第46-48页 |
| 2．3．2 期货市场功能的再认识 | 第48-49页 |
| 2．4 中国期货市场的发展 | 第49-54页 |
| 2．4．1 中国期货市场发展历程 | 第49-50页 |
| 2．4．2 国内期货市场的发展现状 | 第50-52页 |
| 2．4．3 我国期货市场发展展望 | 第52-54页 |
| 3 期货市场的风险及其种类 | 第54-68页 |
| 3．1 期货市场的波动及形成机理 | 第54-60页 |
| 3．1．1 期货市场波动的概念界定 | 第54-56页 |
| 3．1．2 期货市场波动的形成机理 | 第56-60页 |
| 3．2 市场波动与风险 | 第60-64页 |
| 3．2．1 对风险的评价 | 第60-63页 |
| 3．2．2 期货市场波动与风险的区别 | 第63-64页 |
| 3．3 期货市场风险的种类 | 第64-68页 |
| 3．3．1 市场风险 | 第64-65页 |
| 3．3．2 信用风险 | 第65页 |
| 3．3．3 流动性风险 | 第65-66页 |
| 3．3．4 操作风险 | 第66-67页 |
| 3．3．5 结算风险 | 第67页 |
| 3．3．6 法律风险 | 第67-68页 |
| 4 期货市场风险的成因 | 第68-87页 |
| 4．1 期货市场风险成因的理论解释 | 第68-72页 |
| 4．1．1 信用脆弱性 | 第68-69页 |
| 4．1．2 金融体系不稳定性 | 第69-71页 |
| 4．1．3 金融资产价格的内在波动性 | 第71页 |
| 4．1．4 信息不完全 | 第71-72页 |
| 4．2 从微观考量期货市场风险——金融资产的定价 | 第72-77页 |
| 4．2．1 资产组合选择理论 | 第72-74页 |
| 4．2．2 资本资产定价模型 | 第74-75页 |
| 4．2．3 套利定价理论 | 第75页 |
| 4．2．4 期权定价理论 | 第75-77页 |
| 4．3 当代期货市场风险深化的成因 | 第77-84页 |
| 4．3．1 货币资金运动日益与商品运动相脱节 | 第77-78页 |
| 4．3．2 经济发展虚拟化趋势 | 第78-79页 |
| 4．3．3 各种金融产品价格的剧烈波动 | 第79-80页 |
| 4．3．4 信用和金融监管制度的不健全 | 第80-82页 |
| 4．3．5 经济全球化 | 第82-83页 |
| 4．3．6 全球资本流动 | 第83-84页 |
| 4．4 期货风险研究的趋势 | 第84-87页 |
| 4．4．1 风险理论研究的特征 | 第85-86页 |
| 4．4．2 风险理论研究的最新发展 | 第86-87页 |
| 5 期货市场风险的度量 | 第87-102页 |
| 5．1 金融风险度量及其方法和工具 | 第87-98页 |
| 5．1．1 风险的度量 | 第87-88页 |
| 5．1．2 金融风险度量方法结构框架 | 第88-89页 |
| 5．1．3 金融风险度量工具 | 第89-92页 |
| 5．1．4 VAR方法 | 第92-98页 |
| 5．2 VAR的实证分析 | 第98-102页 |
| 5．2．1 VAR的具体计算方法 | 第98页 |
| 5．2．2 实证分析 | 第98-102页 |
| 6 期货市场的监管 | 第102-119页 |
| 6．1 期货市场监管的理论依据 | 第102-110页 |
| 6．1．1 管制经济学和公共选择理论 | 第102-104页 |
| 6．1．2 期货市场失灵和监管的必要性 | 第104-110页 |
| 6．2 期货市场监管的对象和目标 | 第110-119页 |
| 6．2．1 期货监管的含义 | 第110-112页 |
| 6．2．2 期货市场监管的目标和手段 | 第112-116页 |
| 6．2．3 期货市场监管的原则和对象 | 第116-119页 |
| 7 我国期货市场风险监管 | 第119-158页 |
| 7．1 我国期货市场的风险及应对策略 | 第120-127页 |
| 7．1．1 我国期货市场主要风险 | 第120-125页 |
| 7．1．2 我国期货市场风险的防范对策 | 第125-127页 |
| 7．2 期货监管机构的风险控制 | 第127-131页 |
| 7．2．1 我国期货监管机构的风险控制 | 第127-128页 |
| 7．2．2 我国期货监管机构风险控制主要措施 | 第128-129页 |
| 7．2．3 期货监管机构应协助调整现行会计模式 | 第129-131页 |
| 7．3 期货协会的风险控制 | 第131-132页 |
| 7．4 期货交易所的风险控制 | 第132-140页 |
| 7．4．1 风险实时监控系统 | 第132-135页 |
| 7．4．2 风险控制措施 | 第135-140页 |
| 7．5 期货经纪公司的风险控制 | 第140-145页 |
| 7．5．1 我国期货经纪公司现况 | 第140-142页 |
| 7．5．2 期货经纪公司的风险控制 | 第142-145页 |
| 7．6 投资机构的风险控制 | 第145-149页 |
| 7．6．1 风险评估和控制 | 第146-148页 |
| 7．6．2 如何制定交易计划 | 第148-149页 |
| 7．7 我国期货市场风险控制的必由之路 | 第149-158页 |
| 7．7．1 做市商简介 | 第149-151页 |
| 7．7．2 我国期货市场实行做市商制度的必要性 | 第151-153页 |
| 7．7．3 做市商制度的不足 | 第153页 |
| 7．7．4 我国期货市场实行做市商制度的建议 | 第153-158页 |
| 8 结论 | 第158-162页 |
| 8．1 主要结论 | 第158-160页 |
| 8．2 主要创新之处 | 第160-161页 |
| 8．3 不足及需要进一步研究的地方 | 第161-162页 |
| 参考文献 | 第162-169页 |
| 致谢 | 第169-170页 |
| 附录 | 第170页 |
