| 摘 要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪 论 | 第9-14页 |
| ·本文的选题说明 | 第9-10页 |
| ·国内外研究概况 | 第10-12页 |
| ·论文的研究思路和主要内容 | 第12-14页 |
| 2 风险价值VAR的综合评述 | 第14-25页 |
| ·VAR方法的产生背景 | 第14页 |
| ·VaR的定义 | 第14-15页 |
| ·VaR的计算方法及其最优化问题 | 第15-18页 |
| ·VaR在金融风险管理中的广泛应用 | 第18-25页 |
| 3 证券投资基金风险管理 | 第25-38页 |
| ·证券投资基金风险的特征与分类 | 第25-27页 |
| ·证券投资基金风险度量指标 | 第27-28页 |
| ·证券投资基金风险规避的理论分析 | 第28-30页 |
| ·将VaR方法引入到证券投资基金风险管理中的意义 | 第30-38页 |
| 4 VAR模型在基金景宏中应用的实证研究 | 第38-45页 |
| ·证券投资基金投资组合的VAR和成分VAR | 第38-40页 |
| ·基金景宏投资组合风险的实证分析 | 第40-45页 |
| 5 满足VaR限制的证券投资基金的最优资产配置研究 | 第45-50页 |
| ·VaR约束下的资产组合问题 | 第45-46页 |
| ·最优投资组合结构 | 第46-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 结束语 | 第50-52页 |
| 致 谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表论文目录 | 第58页 |