证券组合投资决策的均匀试验设计优化研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第6-7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-11页 |
| ·国外研究动态 | 第7-9页 |
| ·国内研究动态 | 第9-11页 |
| ·本文的主要内容与结构 | 第11-12页 |
| 第二章 证券组合投资理论 | 第12-22页 |
| ·马柯维茨的均值-方差模型 | 第12-14页 |
| ·投资者构建证券组合的原因 | 第12页 |
| ·均值-方差模型的假设条件 | 第12-13页 |
| ·均值-方差模型的数学表达 | 第13-14页 |
| ·均值-方差模型的缺陷 | 第14页 |
| ·资本资产定价模型 | 第14-16页 |
| ·模型综述 | 第14-16页 |
| ·模型的缺陷 | 第16页 |
| ·套利定价模型 | 第16-17页 |
| ·模型的假设条件 | 第16页 |
| ·模型综述 | 第16-17页 |
| ·模型的缺陷 | 第17页 |
| ·基于稳定分布的组合投资模型 | 第17-22页 |
| ·稳定分布的定义 | 第17-19页 |
| ·稳定随机变量的性质 | 第19-20页 |
| ·组合投资模型的建立 | 第20-22页 |
| 第三章 均匀设计 | 第22-38页 |
| ·均匀设计的理论背景 | 第22页 |
| ·均匀性度量 | 第22-25页 |
| ·均匀设计表 | 第25-27页 |
| ·如何产生均匀使用表 | 第27-31页 |
| ·均匀设计基本步骤 | 第31-32页 |
| ·均匀设计与正交设计的比较 | 第32-35页 |
| ·配方均匀设计 | 第35-38页 |
| 第四章 均匀设计在证券组合投资中的应用 | 第38-44页 |
| ·改进证券组合投资模型的提出 | 第38-39页 |
| ·优化模型的求解 | 第39-42页 |
| ·基于配方均匀设计产生证券组合投资方案 | 第40-41页 |
| ·基于DEA相对效率的组合投资方案优选 | 第41-42页 |
| ·算例分析 | 第42-43页 |
| ·结语 | 第43-44页 |
| 第五章 总结与结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
