| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第6-7页 |
| ·研究背景 | 第6页 |
| ·研究意义 | 第6-7页 |
| ·国内外研究综述 | 第7-15页 |
| ·国外研究综述 | 第7-12页 |
| ·国内研究综述 | 第12-15页 |
| ·主要研究内容和结构安排 | 第15-17页 |
| ·主要研究内容 | 第15-16页 |
| ·结构安排 | 第16-17页 |
| 第二章 股票市场与通货膨胀、经济增长相关关系理论 | 第17-21页 |
| ·股票市场与通货膨胀、经济增长现状分析 | 第17-18页 |
| ·股票市场与通货膨胀相关关系 | 第18-19页 |
| ·股票市场与经济增长相关关系 | 第19-21页 |
| 第三章 实证研究方法与数据说明 | 第21-28页 |
| ·实证研究方法与模型 | 第21-26页 |
| ·平稳性检验 | 第21-22页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第22-24页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第24-25页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第25-26页 |
| ·数据说明 | 第26-28页 |
| ·变量数据定义 | 第26-27页 |
| ·变量数据的选取 | 第27-28页 |
| 第四章 股票收益与通货膨胀、经济增长关系的实证研究 | 第28-38页 |
| ·时间序列的平稳性检验 | 第28页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第28-29页 |
| ·VAR模型的建立 | 第29-32页 |
| ·滞后阶数的确定 | 第29-30页 |
| ·VAR模型的确立 | 第30-31页 |
| ·VAR模型的平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·脉冲响应分析 | 第32-34页 |
| ·方差分解分析 | 第34-38页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第38-40页 |
| ·结论 | 第38-39页 |
| ·政策建议 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |