| 论文提要 | 第1-8页 |
| 前言 | 第8-16页 |
| 第一章 概述 | 第16-31页 |
| 第一节 流动性定义以及相关概念回顾 | 第16-19页 |
| 第二节 流动性度量方法回顾 | 第19-31页 |
| 第二章 对于流动性定义和度量方法的思考 | 第31-54页 |
| 第一节 对流动性定义的思考 | 第31-37页 |
| 第二节 传统度量方法主要存在的问题 | 第37-42页 |
| 第三节 交易成本、交易量、交易时间三者之间的相互影响 | 第42-45页 |
| 第四节 交易成本、交易量和交易期间的选取 | 第45-54页 |
| 第三章 ACD-GARCH模型 | 第54-71页 |
| 第一节 使用条件期间模型（ACD）的原因 | 第54-57页 |
| 第二节 ACD-GARCH模型 | 第57-67页 |
| 第三节 ACD-GARCH模型变量的经济意义 | 第67-71页 |
| 第四章 数据描述 | 第71-93页 |
| 第一节 数据来源、内容和选取 | 第71-79页 |
| 第二节 数据描述 | 第79-93页 |
| 第五章 实证分析结果 | 第93-106页 |
| 第一节 主动性买入市场流动性分析 | 第93-100页 |
| 第二节 主动性卖出市场流动性分析 | 第100-105页 |
| 第三节 主动性买入和卖出市场流动性比较 | 第105-106页 |
| 结论和结束语 | 第106-109页 |
| 参考文献 | 第109-135页 |