| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-16页 |
| ·概述 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·本文的结构和创新 | 第13-14页 |
| ·本文的结构 | 第13-14页 |
| ·本文的创新 | 第14页 |
| ·本文的不足之处 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-22页 |
| ·VAR理论文献综述 | 第16-18页 |
| ·资产配置理论文献综述 | 第18-22页 |
| 第三章 引入VAR因素的多阶段随机规划模型 | 第22-35页 |
| ·VAR理论简介 | 第22-27页 |
| ·VAR的计算原理 | 第22-23页 |
| ·VAR的度量方法 | 第23-26页 |
| ·VAR的评价 | 第26-27页 |
| ·多阶段随机规划模型 | 第27-32页 |
| ·周期和阶段 | 第28-29页 |
| ·情景生成 | 第29-30页 |
| ·情景生成的结构 | 第29-30页 |
| ·情景生成的产生程序 | 第30页 |
| ·随机规划模型 | 第30-32页 |
| ·引入VAR因素的多阶段随机规划模型 | 第32-35页 |
| ·符号定义 | 第32页 |
| ·目标函数 | 第32页 |
| ·约束条件 | 第32-33页 |
| ·模型求解 | 第33-35页 |
| 第四章 我国证券投资基金的发展现状及资产配置策略 | 第35-45页 |
| ·我国证券投资基金的发展现状 | 第35-37页 |
| ·我国基金证券投资基金资产配置策略的现状 | 第37-45页 |
| ·买入并持有策略 | 第38-39页 |
| ·恒定比例策略 | 第39-40页 |
| ·指数化策略 | 第40-41页 |
| ·均值-方差最优化模型 | 第41-45页 |
| ·模型中的重要概念 | 第41-43页 |
| ·模型描述 | 第43-45页 |
| 第五章 多阶段金融资产配置模型在我国证券投资基金中的应用 | 第45-57页 |
| ·数据选取 | 第45-46页 |
| ·情景树的设置及参数确定 | 第46-50页 |
| ·情景树的设置 | 第46页 |
| ·确定性参数的确定 | 第46-47页 |
| ·随机参数的确定 | 第47-50页 |
| ·仿真计算 | 第50-51页 |
| ·动态策略与静态策略的比较 | 第51-54页 |
| ·模型确定的动态策略与基金实际资产持有的比较 | 第51页 |
| ·动态策略与恒定比例策略的比较 | 第51-54页 |
| ·恒定比例策略的数值计算 | 第52页 |
| ·根据对投资组合价值统计分布的影响进行比较 | 第52-54页 |
| ·结论与展望 | 第54-57页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| ·展望与设想 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第61页 |