| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·背景及意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·研究思路 | 第13页 |
| ·研究创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 信用风险及现代信用风险度量方法 | 第14-24页 |
| ·信用风险定义 | 第14页 |
| ·现代信用风险度量方法 | 第14-21页 |
| ·KMV模型 | 第15-16页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第16-18页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第18-19页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第19-21页 |
| ·我国上市公司信用风险状况 | 第21-24页 |
| 第三章 KMV模型的信用风险测量分析 | 第24-34页 |
| ·KMV模型的理论根据 | 第24-27页 |
| ·贷款与期权之间的联系 | 第24-26页 |
| ·Merton的期权定价理论方法 | 第26-27页 |
| ·KMV模型的假设条件 | 第27-28页 |
| ·KMV模型的预期违约率计算步骤 | 第28-34页 |
| 第四章 KMV模型的适用性分析 | 第34-39页 |
| ·KMV模型在国外的成功经验 | 第34页 |
| ·KMV模型在我国的适用性分析 | 第34-37页 |
| ·市场规模分析 | 第34-35页 |
| ·制度规范程度分析 | 第35-36页 |
| ·获取数据问题分析 | 第36页 |
| ·股权流通问题分析 | 第36-37页 |
| ·对KMV模型的修正 | 第37-39页 |
| 第五章 KMV模型在我国上市公司信用风险评估中的实证分析 | 第39-51页 |
| ·数据的采集及已知参数的设定 | 第39-40页 |
| ·实证过程 | 第40-46页 |
| ·上市公司股权市场价值波动率的估计 | 第40-41页 |
| ·上市公司的股权市场价值 | 第41-42页 |
| ·违约点的确定 | 第42-43页 |
| ·计算公司资产价值和资产波动率 | 第43-45页 |
| ·计算违约距离 | 第45-46页 |
| ·实证结果的分析与检验 | 第46-50页 |
| ·均值比较分析 | 第46-47页 |
| ·T检验 | 第47-48页 |
| ·U检验 | 第48-50页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| 第六章 建议及总结 | 第51-54页 |
| ·相关建议 | 第51-53页 |
| ·总结 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录1 样本公司2001到2004年债务情况 | 第57-59页 |
| 附录2 部分MATLAB数据计算程序 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第61页 |