| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·金融资产价格影响货币政策目标 | 第9页 |
| ·金融资产价格波动对中国货币政策带来挑战 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文研究思路及内容的安排 | 第13-16页 |
| ·研究思路与方法 | 第13页 |
| ·本文的结构安排 | 第13-16页 |
| 第二章 金融资产价格与货币政策关系的理论分析 | 第16-32页 |
| ·金融资产价格波动与资产价格泡沫问题 | 第16页 |
| ·金融资产价格波动的货币政策含义 | 第16-21页 |
| ·金融资产价格过度波动对传统货币政策提出质疑 | 第16-17页 |
| ·金融资产价格波动对货币政策冲击的理论分析 | 第17-19页 |
| ·货币政策对金融资产价格的影响 | 第19-21页 |
| ·货币政策是否应当关注金融注资产价格的波动 | 第21-23页 |
| ·货币政策如何对金融资产价格波动做出反应 | 第23-24页 |
| ·金融资产价格的货币政策传导机制 | 第24-29页 |
| ·金融资产价格与货币政策效应分析 | 第29-32页 |
| 第三章 金融资产价格与货币政策关系:理论模型与实证研究方法 | 第32-41页 |
| ·金融资产价格与货币政策目标关系的理论模型 | 第32-34页 |
| ·建立在理论模型基础上的向量自回归模型(VAR) | 第34-36页 |
| ·向量自回归基本模型 | 第34页 |
| ·模型的说明 | 第34-36页 |
| ·实证研究方法设计 | 第36-41页 |
| ·协整分析 | 第36-38页 |
| ·Granger因果检验 | 第38-39页 |
| ·脉冲响应函数 | 第39页 |
| ·方差分解的基本思路 | 第39-41页 |
| 第四章 我国金融资产价格与货币政策关系实证分析 | 第41-72页 |
| ·数据说明 | 第41-46页 |
| ·经济变量选取 | 第41页 |
| ·时间序列数据的来源与处理说明 | 第41-46页 |
| ·VAR模型实证分析 | 第46-69页 |
| ·季节调整与经济变量平稳性检验 | 第46-48页 |
| ·协整检验与向量误差修正模型(VECM) | 第48-57页 |
| ·格兰杰因果关系检验分析 | 第57-58页 |
| ·股价指数与宏观经济变量的(货币政策目标)总效应:脉冲响应函数分析 | 第58-61页 |
| ·方差分解分析 | 第61-69页 |
| ·实证分析结果 | 第69-72页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第72-76页 |
| ·研究结论与需要进一步研究的问题 | 第72-74页 |
| ·本文主要研究结论 | 第72-74页 |
| ·需要进一步研究的问题 | 第74页 |
| ·应对金融资产价格波动的货币政策建议 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第81页 |