基于预期的投资风险度量模型研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-15页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·国外研究现状 | 第8-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文研究内容及创新点 | 第11-15页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·基本框架 | 第12-14页 |
| ·创新点分析 | 第14-15页 |
| 第二章 投资者的合理预期分析 | 第15-32页 |
| ·证券投资风险与投资者预期 | 第15页 |
| ·预期理论的发展 | 第15-17页 |
| ·投资预期的影响因素分析 | 第17-20页 |
| ·基于历史信息的分析 | 第17-18页 |
| ·微观层面的分析 | 第18页 |
| ·宏观层面的影响分析 | 第18-19页 |
| ·投资者行为理论的分析 | 第19-20页 |
| ·投资者合理预期形成的实证研究 | 第20-32页 |
| ·时间序列计量分析 | 第21-25页 |
| ·实证分析 | 第25-30页 |
| ·合理预期模型的建立 | 第30-32页 |
| 第三章 证券投资风险度量 | 第32-38页 |
| ·证券投资风险定义的研究 | 第32-34页 |
| ·现有理论界对证券投资风险的界定 | 第32-33页 |
| ·对证券投资风险的新认识 | 第33-34页 |
| ·证券投资风险的LTR度量方法研究 | 第34-38页 |
| ·度量方法综述 | 第34-35页 |
| ·LTR模型研究 | 第35-38页 |
| 第四章 风险度量的实证分析 | 第38-44页 |
| ·个股投资风险分析 | 第38-42页 |
| ·投资者的市场预期 | 第38-40页 |
| ·个股风险分析 | 第40-42页 |
| ·组合投资风险分析 | 第42-44页 |
| 第五章 风险预警研究 | 第44-52页 |
| ·风险预警研究的目标 | 第44-45页 |
| ·风险预警机制的基本特征 | 第45页 |
| ·预警系统指标体系的构建 | 第45-52页 |
| ·构建原则 | 第45-46页 |
| ·指标体系设计 | 第46-49页 |
| ·风险预警系统 | 第49-52页 |
| 第六章 总结与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第58页 |
