| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·论文研究背景 | 第8-9页 |
| ·相关论题的研究现状 | 第9-11页 |
| ·VaR与MaxVaR的研究现状 | 第9-10页 |
| ·Copula的研究现状 | 第10-11页 |
| ·论文的主要工作及结构安排 | 第11-13页 |
| ·论文研究的问题 | 第11-12页 |
| ·论文结构安排 | 第12-13页 |
| 第二章 投资组合风险计量技术 | 第13-21页 |
| ·灵敏度方法 | 第13页 |
| ·波动性方法 | 第13-14页 |
| ·VaR方法 | 第14-19页 |
| ·VaR的定义 | 第14页 |
| ·VaR的计算方法 | 第14-19页 |
| ·压力试验与极值分析 | 第19页 |
| ·最新风险度量工具MaxVaR | 第19-21页 |
| ·MaxVaR的定义 | 第19页 |
| ·MaxVaR的计算 | 第19-21页 |
| 第三章 Copula-GARCH方法 | 第21-27页 |
| ·Copula理论介绍 | 第21-24页 |
| ·Copula的概念和性质 | 第21-22页 |
| ·Copula函数族介绍 | 第22-24页 |
| ·GARCH族模型介绍 | 第24-27页 |
| 第四章 投资组合的VaR和MaxVaR计算 | 第27-38页 |
| ·模型构建与参数估计 | 第27-29页 |
| ·Copula-VAR-GARCH模型 | 第27-28页 |
| ·参数估计 | 第28-29页 |
| ·VaR与MaxVaR的Monte Carlo计算与后验测试 | 第29-31页 |
| ·MaxVaR和VaR的Monte Carlo计算 | 第29-31页 |
| ·MaxVaR和VaR的后验测试 | 第31页 |
| ·实证分析 | 第31-38页 |
| ·数据来源与基本统计特征 | 第31-34页 |
| ·模型选取与参数估计 | 第34-36页 |
| ·VaR与MaxVaR的计算结果与后验测试 | 第36-37页 |
| ·MaxVaR与VaR的比率 | 第37-38页 |
| 第五章 总结与展望 | 第38-40页 |
| ·研究总结 | 第38-39页 |
| ·研究展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 在学期间发表论文 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |