基于GARCH-EVT的金融资产的风险计量

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第一章 引言和主要结果	第8-14页
·研究的背景、意义和目的	第8-11页
·国内外研究现状	第11-12页
·本文研究主要内容	第12-14页
第二章 极值理论与VaR计算	第14-23页
·极值分布	第14-16页
·POT模型	第16-18页
·Pickands定理	第17页
·分布函数的尾部估计	第17-18页
·极值理论下的VaR计算	第18-19页
·基于单纯极值理论下对我国股市涨跌停板的一些探讨	第19-23页
第三章 条件极值理论和VaR的计算	第23-27页
·条件分位数	第23-24页
·GARCH-EVT模型	第24-26页
·模型实现	第24-26页
·VaR模型的准确性检验	第26-27页
第四章 实证分析和结果检验	第27-34页
·参数估计	第29-30页
·VaR计算与后验测试	第30-34页
第五章 CVaR模型及应用	第34-39页
·极值理论下CVaR的定义与计算	第34-35页
·条件CVaR与条件VaR的比值	第35-39页
第六章 结论及展望	第39-41页
参考文献	第41-45页
在校期间研究成果	第45-46页
致谢	第46页