| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-10页 |
| 第一节 研究目的及意义 | 第8页 |
| 第二节 研究结构 | 第8-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-15页 |
| 第一节 无条件资本资产定价模型 | 第10-11页 |
| 第二节 条件资本资产定价模型 | 第11-13页 |
| 第三节 流动性指标 | 第13-15页 |
| 第三章 数据和理论模型 | 第15-20页 |
| 第一节 数据来源 | 第15-16页 |
| 第二节 理论模型 | 第16-20页 |
| 一.基本模型 | 第16页 |
| 二.数据驱动的观测窗口(Data-driven Window Size) | 第16-17页 |
| 三.模型的估计 | 第17-18页 |
| 四.模型的判断标准 | 第18-20页 |
| 第四章 实证检验及结果 | 第20-24页 |
| 第一节 数据描述 | 第20页 |
| 第二节 无条件因素模型比较 | 第20-21页 |
| 第三节 条件因素模型比较 | 第21-24页 |
| 一.最优观测窗口的选择 | 第21页 |
| 二.平均定价误差 | 第21-22页 |
| 三.个体定价误差 | 第22-24页 |
| 第五章 稳定性检验 | 第24-25页 |
| 第六章 结论和建议 | 第25-26页 |
| 第一节 结论 | 第25页 |
| 第二节 建议 | 第25-26页 |
| 参考文献 | 第26-30页 |
| 附录 | 第30-40页 |
| 致谢 | 第40页 |