| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-35页 |
| ·研究背景和意义 | 第14-16页 |
| ·国内外研究现状 | 第16-32页 |
| ·国外研究现状 | 第16-27页 |
| ·国内研究现状 | 第27-30页 |
| ·国内外研究现状评价 | 第30-32页 |
| ·研究对象和研究内容 | 第32-33页 |
| ·研究对象 | 第32页 |
| ·研究内容 | 第32-33页 |
| ·研究框架 | 第33-35页 |
| 第2章 结构转换条件下利率期限结构的理论基础 | 第35-53页 |
| ·利率期限结构分析 | 第35-43页 |
| ·利率期限结构收益曲线水平的衡量 | 第37-38页 |
| ·利率期限结构收益曲线波动性的度量 | 第38-42页 |
| ·利率期限结构收益曲线的影响因素 | 第42-43页 |
| ·结构转换分析 | 第43-49页 |
| ·结构转换的内涵 | 第43-46页 |
| ·结构转换的计量方法 | 第46-49页 |
| ·结构转换条件下利率期限结构的特性分析 | 第49-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第3章 静态利率期限结构的拟合模型分析 | 第53-71页 |
| ·静态利率期限结构拟合模型假设与条件 | 第55-57页 |
| ·模型的无套利假设 | 第55-56页 |
| ·模型的其它假设 | 第56页 |
| ·模型条件 | 第56-57页 |
| ·基于平滑样条的静态利率期限结构拟合模型设定 | 第57-64页 |
| ·样条函数的设置 | 第58-60页 |
| ·贴现拟合模型的设置 | 第60-62页 |
| ·惩罚函数的计算 | 第62-64页 |
| ·静态利率期限结构拟合模型应用 | 第64-67页 |
| ·数据选择 | 第64-65页 |
| ·拟合过程 | 第65-67页 |
| ·静态利率期限结构拟合模型检验 | 第67-70页 |
| ·精确性检验 | 第67-68页 |
| ·平滑性检验 | 第68页 |
| ·拟合结果比较检验 | 第68-70页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| 第4章 结构转换条件下动态利率期限结构模型 | 第71-92页 |
| ·结构转换下动态利率期限结构模型构建步骤 | 第71-72页 |
| ·结构转换下动态利率期限结构模型的环境变量 | 第72-74页 |
| ·状态变量设置 | 第72-73页 |
| ·投资机会设置 | 第73页 |
| ·投资目标设置 | 第73-74页 |
| ·单结构动态利率期限结构模型 | 第74-76页 |
| ·模型变量设定 | 第74-75页 |
| ·模型参数估计 | 第75-76页 |
| ·Hamilton 结构转换动态利率期限结构模型 | 第76-81页 |
| ·模型变量设定 | 第76-78页 |
| ·似然函数构建 | 第78-80页 |
| ·参数估计程序 | 第80-81页 |
| ·三结构动态利率期限结构模型 | 第81-83页 |
| ·时变概率结构转换动态利率期限结构模型 | 第83-90页 |
| ·短期利率设置 | 第83-85页 |
| ·结构转换的设置 | 第85-86页 |
| ·参数估计 | 第86-90页 |
| ·本章小结 | 第90-92页 |
| 第5章 结构转换条件下中国利率期限结构模型实证检验 | 第92-105页 |
| ·样本数据分析 | 第92-95页 |
| ·数据选择 | 第92-94页 |
| ·数据处理 | 第94-95页 |
| ·模型的参数估计结果 | 第95-98页 |
| ·模型的检验 | 第98-104页 |
| ·结构个数检验 | 第99-102页 |
| ·结构识别能力检验 | 第102-103页 |
| ·模型预测能力检验 | 第103-104页 |
| ·本章小结 | 第104-105页 |
| 第6章 结构转换条件下基于利率期限结构的债券期权定价 | 第105-118页 |
| ·结构转换条件下基于利率期限结构的债券期权定价框架 | 第105-108页 |
| ·利率变动 | 第106页 |
| ·结构转换 | 第106-107页 |
| ·期权定价 | 第107-108页 |
| ·结构转换条件下基于利率期限结构的债券期权定价模型 | 第108-115页 |
| ·债券定价 | 第109-110页 |
| ·债券期权定价 | 第110-112页 |
| ·债券期权定价模型的扩展 | 第112-115页 |
| ·结构转换条件下债券期权定价模型的灵敏度分析 | 第115-117页 |
| ·本章小结 | 第117-118页 |
| 结论 | 第118-120页 |
| 参考文献 | 第120-130页 |
| 附录 | 第130-134页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第134-136页 |
| 致谢 | 第136-137页 |
| 个人简历 | 第137页 |
