| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-14页 |
| ·本文的研究背景 | 第8-12页 |
| ·亚式期权定价理论的发展 | 第12-13页 |
| ·本文的主要工作及结构 | 第13-14页 |
| 2. 期权定价基本理论和树图方法 | 第14-29页 |
| ·期权定价的基本原理 | 第14-15页 |
| ·BLACK-SCHOLES期权定价模型及其修正 | 第15-20页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第15-19页 |
| ·Black-Scholes模型的修正 | 第19-20页 |
| ·期权定价的二叉树方法与收敛性分析 | 第20-22页 |
| ·期权定价的三叉树方法与收敛性分析 | 第22-29页 |
| ·标准欧式期权收敛性分析 | 第23-27页 |
| ·美式期权三叉树收敛性分析 | 第27-29页 |
| 3. 亚式期权定价的数学模型和方法 | 第29-36页 |
| ·强路径依赖型期权的BLACK-SCHOLES模型 | 第29-31页 |
| ·亚式期权分类及定价模型 | 第31-33页 |
| ·亚式期权定价常用的若干其它方法 | 第33-36页 |
| ·几何平均近似法 | 第34页 |
| ·二阶距近似法 | 第34-35页 |
| ·偏微分方程法 | 第35-36页 |
| 4. 算术平均亚式期权定价的二叉树和三叉树方法 | 第36-59页 |
| ·欧式算术平均亚式期权的二叉树方法 | 第36-45页 |
| ·亚式期权定价树图方法的扩展 | 第45-49页 |
| ·美式算术平均亚式期权定价的二叉树方法 | 第45-47页 |
| ·算术平均亚式期权定价的三叉树方法 | 第47-49页 |
| ·算术平均亚式期权的二叉树跳—扩散模型 | 第49-54页 |
| ·数值计算举例 | 第54-59页 |
| 5. 总结与展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63页 |