| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义与目的 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-15页 |
| ·研究内容及技术路线 | 第15-19页 |
| ·研究内容 | 第15-17页 |
| ·技术路线 | 第17-18页 |
| ·创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 套期保值比率模型的理论框架分析 | 第19-29页 |
| ·套期保值的经济学原理 | 第19-21页 |
| ·相关概念的界定 | 第19-20页 |
| ·经济学原理 | 第20-21页 |
| ·基于期望效用理论的理论框架分析 | 第21-25页 |
| ·期望效用理论中的风险厌恶 | 第21-22页 |
| ·动态风险厌恶的计算方法 | 第22-24页 |
| ·期望效用理论的缺陷 | 第24-25页 |
| ·基于前景理论的理论分析框架 | 第25-27页 |
| ·前景理论的基本思想 | 第25-26页 |
| ·前景理论中的价值函数 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 第三章 套期保值者动态风险厌恶的度量 | 第29-42页 |
| ·动态风险厌恶模型的建立 | 第29页 |
| ·动态风险厌恶模型的应用 | 第29-40页 |
| ·研究思路及流程图 | 第29-30页 |
| ·样本数据的选择 | 第30-31页 |
| ·实证分析及结果 | 第31-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第四章 嵌入前景理论的动态风险厌恶套期保值比率模型研究 | 第42-55页 |
| ·传统最小方差套期保值比率模型 | 第42-45页 |
| ·基于Copula函数的中位数相关系数 | 第43-44页 |
| ·GARCH模型 | 第44页 |
| ·EWMA模型 | 第44-45页 |
| ·传统最小方差套期保值比率的估计 | 第45-48页 |
| ·中位数相关系数ρ的估计 | 第45-47页 |
| ·铜期货收益率标准差的估计 | 第47页 |
| ·铜现货收益率标准差的估计 | 第47-48页 |
| ·最小方差套期保值比率的计算 | 第48页 |
| ·嵌入前景理论的动态风险厌恶套期保值比率模型的建立 | 第48-51页 |
| ·相应的效用函数 | 第49页 |
| ·模型的建立 | 第49-51页 |
| ·嵌入前景理论的动态风险厌恶套期保值比率的估计 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 第五章 嵌入前景理论的动态风险厌恶套期保值比率模型的评价 | 第55-60页 |
| ·基于套期保值有效性的评价 | 第55-56页 |
| ·套期保值有效性模型 | 第55页 |
| ·实证结果及分析 | 第55-56页 |
| ·基于效用最大化的评价 | 第56-59页 |
| ·效用最大化模型 | 第56页 |
| ·实证结果及分析 | 第56-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第六章 结论与展望 | 第60-62页 |
| ·主要结论 | 第60-61页 |
| ·研究展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 硕士学位期间主要研究成果 | 第68页 |
