| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第8-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·本文内容安排与创新 | 第14-16页 |
| 2 基础知识 | 第16-24页 |
| ·随机过程相关知识 | 第16-20页 |
| ·巨灾产品与单因素利率模型 | 第20-24页 |
| 3 巨灾债券的运作机制以及经典定价理论 | 第24-29页 |
| ·巨灾债券的运作机制 | 第24-26页 |
| ·经典定价理论的介绍 | 第26-29页 |
| 4 巨灾债券的设计与定价 | 第29-48页 |
| ·巨灾债券的设计 | 第29-32页 |
| ·巨灾债券的定价 | 第32-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |