| 中文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 1. 绪论 | 第16-30页 |
| ·FTP的产生背景 | 第16-20页 |
| ·利率市场化 | 第18-19页 |
| ·资本约束 | 第19-20页 |
| ·FTP对商业银行的意义 | 第20-23页 |
| ·了解利润来源,进行绩效考核 | 第20-21页 |
| ·集中管理和防范利率风险 | 第21页 |
| ·有效配置资金 | 第21-22页 |
| ·支撑外部定价 | 第22-23页 |
| ·文献综述 | 第23-25页 |
| ·论文的研究思路、内容、方法、主要创新点和不足 | 第25-30页 |
| ·论文的研究思路及主要研究内容 | 第25-27页 |
| ·论文的研究方法 | 第27-28页 |
| ·论文的主要创新点与不足 | 第28-30页 |
| 2. FTP如何转移利率风险 | 第30-45页 |
| ·FTP的流程描述 | 第30-31页 |
| ·差额资金与全额资金管理模式的比较 | 第31-33页 |
| ·FTP的管理体系 | 第33-34页 |
| ·利率风险种类 | 第34-41页 |
| ·重新定价风险 | 第35-37页 |
| ·收益率曲线风险 | 第37-38页 |
| ·基差风险 | 第38-40页 |
| ·选择权风险 | 第40-41页 |
| ·FTP对利率风险转移的基本规则 | 第41-43页 |
| ·针对重新定价风险和收益率曲线风险 | 第41-42页 |
| ·针对基差风险 | 第42页 |
| ·针对选择权风险 | 第42-43页 |
| ·FTP对利率风险转移的具体实例 | 第43-45页 |
| 3. FTP的主要模式 | 第45-56页 |
| ·单资金池 | 第45-49页 |
| ·多资金池 | 第49-52页 |
| ·期限匹配 | 第52-56页 |
| 4. FTP曲线的构建 | 第56-73页 |
| ·平均成本法 | 第57-64页 |
| ·多资金池的分类 | 第57-58页 |
| ·确定资金池内资金来源的平均成本率 | 第58-60页 |
| ·确定资金池内资金运用的平均收益率 | 第60页 |
| ·根据利差分配确定不同资金池的FTP价格 | 第60-62页 |
| ·根据不同资金池的FTP价格形成FTP曲线 | 第62-64页 |
| ·机会成本法 | 第64-71页 |
| ·市场化国家的市场收益率曲线 | 第65-67页 |
| ·我国的市场收益率曲线 | 第67-71页 |
| ·固定利差法 | 第71-73页 |
| 5. 我国商业银行FTP曲线的构建 | 第73-93页 |
| ·人民币存贷款FTP曲线的构建 | 第74-86页 |
| ·以存贷款法定基准利率为基础 | 第76-79页 |
| ·以存款法定基准利率和贷款实际执行利率为基础 | 第79-82页 |
| ·以存款法定基准利率和加权资金收益率为基础 | 第82-86页 |
| ·人民币市场化产品FTP构建 | 第86-88页 |
| ·单一目标法 | 第86-87页 |
| ·多重目标法 | 第87页 |
| ·结合法 | 第87-88页 |
| ·外币产品FTP构建 | 第88-93页 |
| 6. FTP定价方法 | 第93-108页 |
| ·原始期限法 | 第93-94页 |
| ·重定价期限法 | 第94-96页 |
| ·现金流法 | 第96-102页 |
| ·平均生命周期法 | 第97-98页 |
| ·分解定价法 | 第98-100页 |
| ·久期法 | 第100-102页 |
| ·指定利率法 | 第102-105页 |
| ·平均沉淀期法 | 第103-104页 |
| ·核心存款法 | 第104-105页 |
| ·特殊业务的FTP定价方法 | 第105-108页 |
| ·权益的转移定价 | 第105-107页 |
| ·贷款损失准备金的转移定价 | 第107-108页 |
| 7. FTP调整项 | 第108-121页 |
| ·流动性溢价调整 | 第108-111页 |
| ·选择权溢价调整 | 第111-115页 |
| ·选择权行使对银行收益的影响 | 第111-113页 |
| ·解决方案一:弥补性费用 | 第113-114页 |
| ·解决方案二:选择权费用 | 第114-115页 |
| ·战略性调整 | 第115-118页 |
| ·存款准备金调整 | 第116页 |
| ·存贷比调整 | 第116-117页 |
| ·业务导向调整 | 第117-118页 |
| ·FTP调整项目实例 | 第118-121页 |
| ·第一步:流动性溢价 | 第118-119页 |
| ·第二步:选择权溢价 | 第119页 |
| ·第三步:战略性调整 | 第119-121页 |
| 8. FTP对外部定价的支撑 | 第121-130页 |
| ·贷款定价中FTP的作用 | 第121-126页 |
| ·贷款利率构成 | 第121-123页 |
| ·不同贷款定价方法下贷款利率与FTP的关系 | 第123-126页 |
| ·我国商业银行贷款定价与FTP的关系 | 第126页 |
| ·存款定价中FTP的作用 | 第126-128页 |
| ·一般性存款 | 第126-127页 |
| ·同业存款 | 第127-128页 |
| ·市场化产品定价中FTP的作用 | 第128-130页 |
| 9. FTP与经济资本管理 | 第130-144页 |
| ·经济资本的基本原理 | 第130-134页 |
| ·经济资本与账面资本、监管资本的区别 | 第130-132页 |
| ·经济资本的主要指标和设定参数 | 第132-134页 |
| ·经济资本与FTP在风险管理中结合 | 第134-140页 |
| ·信用风险的计量 | 第134-136页 |
| ·市场风险的计量 | 第136-138页 |
| ·操作风险的计量 | 第138-139页 |
| ·经济资本与FTP在风险管理中的分工 | 第139-140页 |
| ·经济资本与FTP在业绩考核中结合 | 第140-144页 |
| ·传统的业绩评价指标 | 第140-142页 |
| ·风险调整后的业绩评价指标 | 第142-143页 |
| ·经济资本与FTP在业绩考核中的分工 | 第143-144页 |
| 10. 我国商业银行实行FTP的环境条件 | 第144-153页 |
| ·稳步推进利率市场化 | 第144-147页 |
| ·统一金融机构贷款利率浮动政策 | 第144-145页 |
| ·研究存款利率市场化的有效形式 | 第145页 |
| ·完善中央银行利率调控体系 | 第145页 |
| ·简化小额外币存款利率管理 | 第145-146页 |
| ·推进商业银行利率定价机制建设 | 第146-147页 |
| ·积极培育SHIBOR | 第147-151页 |
| ·提高Shibor报价尤其是中长端报价的合理性 | 第147-148页 |
| ·加强货币市场制度建设,为Shibor建设提供良好的环境 | 第148-150页 |
| ·改进股票市场的相关制度,保证货币市场平稳有效运行 | 第150-151页 |
| ·商业银行内部管理体制的改进 | 第151-153页 |
| ·再造组织流程 | 第151-152页 |
| ·推行管理会计 | 第152页 |
| ·提升科技平台 | 第152-153页 |
| 参考文献 | 第153-156页 |
| 致谢 | 第156-157页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第157页 |