| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 前言 | 第7-9页 |
| 1.1 研究的背景和目的 | 第7-8页 |
| 1.2 研究的思路和方法 | 第8-9页 |
| 2 相关概念综述 | 第9-25页 |
| 2.1 金融危机与银行业监管 | 第9-13页 |
| 2.1.1 80年代国际债务危机 | 第9页 |
| 2.1.2 巴塞尔Ⅰ的诞生 | 第9页 |
| 2.1.3 1997年亚洲金融危机 | 第9页 |
| 2.1.4 巴塞尔Ⅱ的改进 | 第9页 |
| 2.1.5 中国银行业监督管理委员会的成立 | 第9-10页 |
| 2.1.6 次贷危机 | 第10-12页 |
| 2.1.7 巴塞尔Ⅲ的主要内容 | 第12-13页 |
| 2.2 流动性风险监管的历史沿革 | 第13-17页 |
| 2.2.1 流动性的定义 | 第13-14页 |
| 2.2.2 流动性风险的特征 | 第14-15页 |
| 2.2.3 流动性风险管理与监管的挑战 | 第15-16页 |
| 2.2.4 巴塞尔委员会流动性风险管理的改革 | 第16-17页 |
| 2.2.5 流动性风险监管的改革趋势 | 第17页 |
| 2.3 巴塞尔Ⅲ的流动性风险监管 | 第17-25页 |
| 2.3.1 流动性风险管理监管原则的建立 | 第17页 |
| 2.3.2 两个定量指标 | 第17-22页 |
| 2.3.3 巴塞尔Ⅲ的五个流动性风险监测工具 | 第22-23页 |
| 2.3.4 巴塞尔Ⅲ流动性监管的特点 | 第23-24页 |
| 2.3.5 巴塞尔Ⅲ流动性监管对全球银行业的影响 | 第24-25页 |
| 3 中国商业银行流动性监管现状 | 第25-33页 |
| 3.1 中国银行业的流动性风险监管现状 | 第25-27页 |
| 3.1.1 巴塞尔Ⅲ流动性风险监管在中国的实施 | 第25页 |
| 3.1.2 《试行办法》与巴塞尔Ⅲ的流动性风险监管的比较 | 第25页 |
| 3.1.3 中国商业银行流动性风险核心监管指标 | 第25-26页 |
| 3.1.4 供参考的监测指标 | 第26-27页 |
| 3.2 中国商业银行流动性风险现状 | 第27-33页 |
| 3.2.1 中国商业银行的资本充足率 | 第27-28页 |
| 3.2.2 中国商业银行的流动性比率 | 第28页 |
| 3.2.3 中国商业银行的流动性覆盖比率 | 第28-29页 |
| 3.2.4 2013年“钱荒”事件引发的资金价格上涨 | 第29页 |
| 3.2.5 商业银行的负债来源在减少 | 第29-31页 |
| 3.2.6 商业银行的理财产品的非理性发展人为推高了资金价格 | 第31页 |
| 3.2.7 资产负债期限错配可能引发的流动性风险 | 第31-32页 |
| 3.2.8 不良贷款已成为商业银行的沉重包袱 | 第32-33页 |
| 4 中国商业银行流动性风险监管的保障措施 | 第33-35页 |
| 4.1 加强人民银行和银监局的协同监管避免系统性风险 | 第33页 |
| 4.2 督促商业银行自发关注自身流动性风险 | 第33页 |
| 4.3 持续关注商业银行的表外业务 | 第33页 |
| 4.4 为商业银行资产的流动性创造市场环境 | 第33-34页 |
| 4.5 引导商业银行分散融资集中度 | 第34页 |
| 4.6 引导商业银行加大持有无变现障碍资产的比例 | 第34页 |
| 4.7 加强对系统重要性银行的流动性监管 | 第34-35页 |
| 5 中国商业银行流动性风险监管对策 | 第35-37页 |
| 5.1 加强对商业银行同业业务的监管 | 第35页 |
| 5.2 加强对商业银行表外理财业务的监管 | 第35页 |
| 5.3 加强对互联网金融的监管 | 第35-36页 |
| 5.4 优化商业银行负债期限结构 | 第36页 |
| 5.5 回归对实体经济的金融服务 | 第36页 |
| 5.6 调整商业银行的绩效考核体制 | 第36页 |
| 5.7 谨慎而稳妥地推进金融创新,加强对金融衍生产品的监管 | 第36-37页 |
| 6 结论与展望 | 第37-39页 |
| 6.1 研究结论 | 第37页 |
| 6.2 研究的局限性 | 第37页 |
| 6.3 研究的展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41页 |
