| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 主要研究内容 | 第14-15页 |
| 1.2.1 中国通胀指数债券定价与模拟 | 第14页 |
| 1.2.2 引入通胀指数债券的养老基金投资策略研究 | 第14-15页 |
| 1.2.3 引入最低收益保障的养老基金投资策略研究 | 第15页 |
| 1.3 研究框架 | 第15-17页 |
| 1.4 研究方法 | 第17页 |
| 1.5 研究创新之处 | 第17-21页 |
| 2 主要基础理论与文献综述 | 第21-41页 |
| 2.1 主要基础理论 | 第21-34页 |
| 2.1.1 资产配置理论 | 第21-25页 |
| 2.1.2 期权定价理论 | 第25-31页 |
| 2.1.3 债券定价理论 | 第31-34页 |
| 2.2 关于通胀指数债券定价的研究 | 第34-36页 |
| 2.2.1 相关文献综述 | 第34-35页 |
| 2.2.2 进一步研究的问题 | 第35-36页 |
| 2.3 关于养老基金最优资产配置的研究 | 第36-38页 |
| 2.3.1 相关文献综述 | 第36-38页 |
| 2.3.2 进一步研究的问题 | 第38页 |
| 2.4 关于最低收益保障的研究 | 第38-40页 |
| 2.4.1 相关文献综述 | 第38-40页 |
| 2.4.2 进一步研究的问题 | 第40页 |
| 2.5 本章小结 | 第40-41页 |
| 3 中国通胀指数债券定价与模拟 | 第41-63页 |
| 3.1 通胀指数债券简介 | 第41-45页 |
| 3.1.1 通胀指数债券的发展 | 第41-43页 |
| 3.1.2 通胀指数债券的基本特征 | 第43页 |
| 3.1.3 通胀指数债券的作用 | 第43-45页 |
| 3.1.4 通胀指数债券的风险 | 第45页 |
| 3.2 通胀指数债券定价模型 | 第45-50页 |
| 3.2.1 基本模型设定 | 第45-47页 |
| 3.2.2 风险中性变换 | 第47页 |
| 3.2.3 模型求解 | 第47-50页 |
| 3.3 参数估计 | 第50-55页 |
| 3.3.1 数据来源 | 第50-52页 |
| 3.3.2 参数估计 | 第52-55页 |
| 3.4 数值模拟 | 第55-61页 |
| 3.4.1 模拟通胀指数债券价格变化 | 第55-57页 |
| 3.4.2 通货膨胀率、利率与通胀指数债券价格 | 第57-58页 |
| 3.4.3 期限与通胀指数债券价格 | 第58-59页 |
| 3.4.4 多维情形下通胀指数债券价格趋势 | 第59-61页 |
| 3.5 本章小结 | 第61-63页 |
| 4 引入通胀指数债券的养老基金投资策略研究 | 第63-93页 |
| 4.1 养老基金概述 | 第63-71页 |
| 4.1.1 养老基金的类别 | 第63-65页 |
| 4.1.2 我国养老基金投资的政策规定 | 第65-67页 |
| 4.1.3 我国养老基金投资现状 | 第67-71页 |
| 4.2 模型构建 | 第71-74页 |
| 4.2.1 金融市场 | 第71-73页 |
| 4.2.2 养老基金 | 第73页 |
| 4.2.3 最优化问题 | 第73-74页 |
| 4.3 求解最优资产配置 | 第74-82页 |
| 4.3.1 变换最优化问题 | 第74-76页 |
| 4.3.2 求解最优化问题 | 第76-79页 |
| 4.3.3 期望效用分析 | 第79-82页 |
| 4.4 数值算例 | 第82-90页 |
| 4.4.1 参数校准 | 第82-85页 |
| 4.4.2 数值模拟 | 第85-90页 |
| 4.5 本章小结 | 第90-93页 |
| 5 引入最低收益保障的养老基金投资策略研究 | 第93-119页 |
| 5.1 最低收益保障概述 | 第93-95页 |
| 5.1.1 最低收益保障的种类 | 第93-94页 |
| 5.1.2 最低收益保障的必要性 | 第94-95页 |
| 5.2 模型构建 | 第95-103页 |
| 5.2.1 金融市场 | 第95-96页 |
| 5.2.2 养老金计划 | 第96-97页 |
| 5.2.3 委托投资 | 第97-102页 |
| 5.2.4 最优化问题 | 第102-103页 |
| 5.3 求解最优化问题 | 第103-108页 |
| 5.3.1 养老金直接投资策略 | 第103-104页 |
| 5.3.2 不同委托投资模式下的养老金投资策略 | 第104-108页 |
| 5.4 数值模拟与分析 | 第108-117页 |
| 5.4.1 参数校准 | 第108-110页 |
| 5.4.2 数值分析 | 第110-117页 |
| 5.5 本章小结 | 第117-119页 |
| 6 研究总结与研究展望 | 第119-123页 |
| 6.1 研究总结 | 第119-121页 |
| 6.2 研究展望 | 第121-123页 |
| 致谢 | 第123-125页 |
| 参考文献 | 第125-137页 |
| 附录 | 第137页 |
| A.作者在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第137页 |
| B.作者在攻读博士学位期间参与的课题项目 | 第137页 |