| 摘要 | 第4-7页 |
| abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第16-38页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第16-18页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第16-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.2 国内外研究现状及文献综述 | 第18-32页 |
| 1.2.1 汇率的动态决定 | 第18-21页 |
| 1.2.2 汇率变动的实体经济效应 | 第21-28页 |
| 1.2.3 汇率变动的虚拟经济效应 | 第28-31页 |
| 1.2.4 汇率变动对货币政策有效性的影响 | 第31-32页 |
| 1.3 本文的主要研究目标、结构安排及主要内容 | 第32-34页 |
| 1.3.1 本文的主要研究目标 | 第32页 |
| 1.3.2 论文结构及主要内容 | 第32-34页 |
| 1.4 研究方法与主要创新 | 第34-38页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第34-35页 |
| 1.4.2 主要创新 | 第35-38页 |
| 第2章 汇率的动态决定及其经济效应相关理论 | 第38-62页 |
| 2.1 汇率的动态决定理论 | 第38-42页 |
| 2.1.1 购买力平价假说 | 第38-39页 |
| 2.1.2 无抛补利率平价模型 | 第39页 |
| 2.1.3 行为均衡汇率决定模型 | 第39页 |
| 2.1.4 价格弹性货币模型和价格粘性货币模型 | 第39-40页 |
| 2.1.5 巴拉萨-萨缪尔森模型 | 第40-41页 |
| 2.1.6 泰勒规则汇率决定模型 | 第41-42页 |
| 2.2 汇率的经济效应理论 | 第42-59页 |
| 2.2.1 蒙代尔-佛莱明模型 | 第42-47页 |
| 2.2.2 Dornbusch模型 | 第47-50页 |
| 2.2.3 新开放宏观经济模型 | 第50-52页 |
| 2.2.4 开放经济AD-AS模型 | 第52-57页 |
| 2.2.5 流量导向模型 | 第57-58页 |
| 2.2.6 戈登模型 | 第58-59页 |
| 2.3 本章小结 | 第59-62页 |
| 第3章 均衡视角下人民币实际汇率的动态决定分析 | 第62-90页 |
| 3.1 均衡汇率决定理论模型 | 第63-65页 |
| 3.2 时变协整模型原理 | 第65-68页 |
| 3.2.1 时变协整模型的VECM表示 | 第66页 |
| 3.2.2 切比雪夫时间多项式模型化 | 第66-67页 |
| 3.2.3 时变协整模型的LR统计量构建 | 第67-68页 |
| 3.3 人民币实际汇率的长期动态决定分析 | 第68-81页 |
| 3.3.1 变量选取与数据处理 | 第68-71页 |
| 3.3.2 DGP识别与平稳性检验 | 第71-74页 |
| 3.3.3 基于时变协整模型的人民币均衡实际汇率及汇率失调测度 | 第74-78页 |
| 3.3.4 人民币实际汇率与经济基本面因素之间的时变协整关系 | 第78-81页 |
| 3.4 人民币实际汇率的短期动态调整分析 | 第81-87页 |
| 3.4.1 TVP-SV-VAR模型原理 | 第81-82页 |
| 3.4.2 经济基本面因素对人民币实际汇率的短期动态冲击效应 | 第82-87页 |
| 3.5 本章小结 | 第87-90页 |
| 第4章 货币政策与产出冲击对人民币实际汇率波动的影响机制分析 | 第90-114页 |
| 4.1 货币政策和产出冲击对实际汇率波动的影响机制理论分析 | 第92-93页 |
| 4.2 变量选取与模型设定 | 第93-100页 |
| 4.2.1 变量选取与数据说明 | 第93-95页 |
| 4.2.2 非线性汇率方程 | 第95-96页 |
| 4.2.3 非线性检验及转移函数的设定 | 第96-97页 |
| 4.2.4 货币政策与产出冲击对实际汇率波动的非对称效应模型设定 | 第97-100页 |
| 4.3 货币政策与产出冲击对人民币实际汇率波动的非对称效应实证检验 | 第100-106页 |
| 4.3.1 基于冲击方向下的非对称效应分析 | 第100-102页 |
| 4.3.2 基于冲击强度下的非对称效应分析 | 第102-105页 |
| 4.3.3 基于不同汇率波动区制下的非对称效应分析 | 第105-106页 |
| 4.4 货币政策与产出冲击对人民币实际汇率波动影响的时变特征分析 | 第106-111页 |
| 4.4.1 LT-TVP-VAR模型原理 | 第106-108页 |
| 4.4.2 实证结果分析 | 第108-111页 |
| 4.5 本章小结 | 第111-114页 |
| 第5章 人民币实际汇率变动对我国实体经济的冲击效应分析 | 第114-136页 |
| 5.1 DSGE理论模型构建 | 第115-119页 |
| 5.1.1 家庭部门 | 第116页 |
| 5.1.2 企业部门 | 第116-117页 |
| 5.1.3 银行部门 | 第117页 |
| 5.1.4 政府部门 | 第117页 |
| 5.1.5 国际贸易部门 | 第117-118页 |
| 5.1.6 市场均衡条件 | 第118-119页 |
| 5.2 人民币实际汇率变动的实体经济效应模拟分析 | 第119-122页 |
| 5.2.1 参数校准与数值模拟 | 第119-121页 |
| 5.2.2 人民币实际汇率变动对实体经济的脉冲响应分析 | 第121-122页 |
| 5.3 人民币实际汇率变动的实体经济效应实证检验 | 第122-134页 |
| 5.3.1 SV-TVP-FAVAR模型原理 | 第122-124页 |
| 5.3.2 变量选取与数据说明 | 第124-125页 |
| 5.3.3 共同因子提取 | 第125-126页 |
| 5.3.4 三维脉冲响应分析 | 第126-131页 |
| 5.3.5 时点脉冲响应分析 | 第131-134页 |
| 5.4 本章小结 | 第134-136页 |
| 第6章 人民币实际汇率变动对我国虚拟经济的冲击效应分析 | 第136-152页 |
| 6.1 汇率变动对股票价格、利率的传导机制分析 | 第138-139页 |
| 6.2 贝叶斯平滑迁移向量自回归模型原理 | 第139-142页 |
| 6.2.1 ST-BVAR模型设定 | 第140页 |
| 6.2.2 ST-BVAR模型的非线性检验 | 第140-141页 |
| 6.2.3 广义脉冲响应函数 | 第141-142页 |
| 6.3 变量选取与平稳性检验 | 第142页 |
| 6.4 ST-BVAR模型非线性检验结果及汇率波动区制识别 | 第142-144页 |
| 6.4.1 ST-BVAR模型非线性检验结果 | 第142-143页 |
| 6.4.2 人民币实际汇率波动区制识别 | 第143-144页 |
| 6.5 人民币实际汇率变动对我国虚拟经济的非对称冲击效应分析 | 第144-147页 |
| 6.6 人民币实际汇率冲击对我国虚拟经济影响的时变特征分析 | 第147-151页 |
| 6.7 本章小结 | 第151-152页 |
| 第7章 人民币实际汇率变动对我国货币政策有效性的影响分析 | 第152-170页 |
| 7.1 开放经济条件下理论模型构建 | 第153-155页 |
| 7.2 开放经济条件下时变参数模型构建及参数估计 | 第155-157页 |
| 7.2.1 开放经济条件下时变参数模型构建 | 第155-156页 |
| 7.2.2 开放经济条件下时变参数估计 | 第156-157页 |
| 7.3 变量选取与数据描述 | 第157-158页 |
| 7.4 人民币实际汇率变动对我国货币政策有效性影响的时变特征分析 | 第158-165页 |
| 7.4.1 基于TVP-SV-VAR模型估计的结果 | 第159页 |
| 7.4.2 时变脉冲响应分析 | 第159-163页 |
| 7.4.3 基于泰勒规则下实际汇率对货币政策有效性的影响分析 | 第163-165页 |
| 7.5 不同汇率波动区制下货币政策有效性分析 | 第165-168页 |
| 7.6 本章小结 | 第168-170页 |
| 结论 | 第170-174页 |
| 参考文献 | 第174-194页 |
| 作者简介及在学期间所获得的科研成果 | 第194-195页 |
| 致谢 | 第195页 |
