| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-19页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-18页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第21-22页 |
| 第2章 我国券商集合理财产品择时选股能力概述 | 第22-37页 |
| 2.1 券商集合理财产品基本概念 | 第22-28页 |
| 2.1.1 券商集合理财产品的定义 | 第22页 |
| 2.1.2 券商集合理财产品的分类 | 第22-25页 |
| 2.1.3 券商集合理财产品的特征 | 第25-27页 |
| 2.1.4 券商集合理财产品的优势 | 第27-28页 |
| 2.2 我国券商集合理财业务的发展状况 | 第28-35页 |
| 2.2.1 我国券商集合理财业务发展历程 | 第28-30页 |
| 2.2.2 我国券商集合理财业务发展现状 | 第30-33页 |
| 2.2.3 我国券商集合理财业务发展存在问题 | 第33-35页 |
| 2.3 券商集合理财产品择时选股能力与其绩效的关系 | 第35-37页 |
| 2.3.1 影响券商集合理财产品业绩的主要因素 | 第35-36页 |
| 2.3.2 券商集合理财产品业绩与择时选股能力之间的关系 | 第36-37页 |
| 第3章 研究模型选择与方法 | 第37-41页 |
| 3.1 券商集合理财产品择时选股能力研究假设 | 第37-38页 |
| 3.2 券商集合理财产品择时选股能力研究模型 | 第38-41页 |
| 第4章 我国券商集合理财产品择时选股能力实证研究 | 第41-51页 |
| 4.1 样本数据选取 | 第41-42页 |
| 4.2 样本收益、市场基准和无风险利率选择 | 第42-44页 |
| 4.2.1 样本收益率 | 第42-43页 |
| 4.2.2 无风险利率 | 第43页 |
| 4.2.3 市场基准选择 | 第43-44页 |
| 4.3 模型实证结果及分析 | 第44-51页 |
| 4.3.1 样本收益率分析 | 第44-45页 |
| 4.3.2 T-M模型分析 | 第45-47页 |
| 4.3.3 H-M模型分析 | 第47-48页 |
| 4.3.4 C-L模型分析 | 第48-50页 |
| 4.3.5 模型结果比较 | 第50-51页 |
| 第5章 促进我国券商集合理财业务发展建议 | 第51-55页 |
| 5.1 对监管当局的建议 | 第51-52页 |
| 5.1.1 加快证券市场的建设与投资环境的优化 | 第51页 |
| 5.1.2 加快完善集合理财产品信息披露制度 | 第51页 |
| 5.1.3 积极鼓励集合理财产品结构和运营模式的创新 | 第51-52页 |
| 5.1.4 建立健全的集合理财产品绩效评价体系 | 第52页 |
| 5.2 对证券公司管理人的建议 | 第52页 |
| 5.2.1 建立专业化集合理财产品投资团队 | 第52页 |
| 5.2.2 积极拓展开发直销和第三方营销渠道 | 第52页 |
| 5.3 对集合理财产品投资经理的建议 | 第52-55页 |
| 5.3.1 建立适合自身管理风格的资产配置体系 | 第52-53页 |
| 5.3.2 增强市场时机的判断及把握能力 | 第53页 |
| 5.3.3 进一步提高自身的风险控制水平 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
