| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 绪论 | 第12-21页 |
| 0.1 问题的提出 | 第12-13页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 0.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 0.2.1 利率走廊的基本原理和运行机制 | 第14-16页 |
| 0.2.2 利率走廊的区间设置 | 第16页 |
| 0.2.3 利率走廊地板系统 | 第16-17页 |
| 0.2.4 在中国的适用性 | 第17-18页 |
| 0.3 基本结构和主要内容 | 第18-19页 |
| 0.4 创新之处 | 第19-21页 |
| 1 利率走廊的理论与国际实践效应 | 第21-35页 |
| 1.1 利率走廊的构建原理 | 第21-22页 |
| 1.2 利率走廊的操作框架 | 第22-25页 |
| 1.2.1 对称利率走廊的操作框架 | 第22-24页 |
| 1.2.2 非对称利率走廊的操作框架 | 第24-25页 |
| 1.3 利率走廊的效应 | 第25-35页 |
| 1.3.1 基于GARCH模型的横向比较 | 第26-31页 |
| 1.3.2 基于GARCH模型的纵向比较 | 第31-35页 |
| 2 我国同业拆借利率的波动性:基于GARCH模型的分析 | 第35-50页 |
| 2.1 我国银行间同业拆借利率的变化趋势 | 第35-37页 |
| 2.2 度量利率波动性的模型 | 第37-39页 |
| 2.2.1 ARCH模型 | 第37页 |
| 2.2.2 GARCH模型 | 第37-38页 |
| 2.2.3 TARCH模型 | 第38页 |
| 2.2.4 EGARCH模型 | 第38-39页 |
| 2.3 我国银行间同业拆借利率波动性的实证分析 | 第39-50页 |
| 2.3.1 正态性检验 | 第40-41页 |
| 2.3.2 平稳性检验 | 第41-42页 |
| 2.3.3 条件异方差检验 | 第42-43页 |
| 2.3.4 GARCH模型的建立 | 第43-50页 |
| 3 中国利率走廊操作模式的构建 | 第50-62页 |
| 3.1 基准利率、政策利率的选择 | 第50-57页 |
| 3.2 利率走廊上下限的选择 | 第57-58页 |
| 3.3 利率走廊的宽度设计 | 第58-62页 |
| 4 结论及相关政策建议 | 第62-65页 |
| 4.1 结论 | 第62-63页 |
| 4.2 相关政策建议 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68页 |