| 中文摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 Markowitz的均值-方差模型 | 第12-14页 |
| 1.4 资本资产定价模型(CAMP) | 第14-15页 |
| 1.5 套利定价模型 | 第15-16页 |
| 1.6 研究目的、内容和方法 | 第16-17页 |
| 1.7 文章框架 | 第17-18页 |
| 第二章 极大极小投资组合模型 | 第18-32页 |
| 2.1 Minimax模型介绍 | 第18-19页 |
| 2.2 最小收益作为风险度量 | 第19-20页 |
| 2.3 整数线性规划 | 第20-22页 |
| 2.3.1 固定交易成本 | 第21-22页 |
| 2.3.2 逻辑单边限制 | 第22页 |
| 2.4 极大极小投资组合模型在中国证券市场的应用 | 第22-32页 |
| 2.4.1 样本数据选取 | 第22-29页 |
| 2.4.2 结果分析 | 第29-32页 |
| 第三章 基于非参数估计方法的极大极小投资组合模型 | 第32-55页 |
| 3.1 非参数估计方法的基本介绍 | 第32-33页 |
| 3.2 非参数核均值收益估计 | 第33-35页 |
| 3.2.1 基于非参数核均值估计的极大极小投资组合模型 | 第34-35页 |
| 3.3 非参数核中位数收益估计 | 第35-36页 |
| 3.3.1 基于非参数核中位数估计的极大极小投资组合模型 | 第36页 |
| 3.4 基于非参数估计的极大极小投资模型的实证分析 | 第36-55页 |
| 3.4.1 不允许卖空时的优化 | 第37-46页 |
| 3.4.2 允许卖空时的优化 | 第46-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录 | 第62-67页 |
