| 摘要 | 第4-7页 |
| abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-35页 |
| 1.1 研究背景与研究的意义 | 第14-19页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第14-18页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第18-19页 |
| 1.2 通货膨胀形成的国内外研究现状与评述 | 第19-30页 |
| 1.2.1 新凯恩菲利普斯曲线的识别研究 | 第19-20页 |
| 1.2.2 房价、经济总产出与通货膨胀之间关系的研究 | 第20-23页 |
| 1.2.3 人民币汇率变动的价格传递效应研究 | 第23-27页 |
| 1.2.4 费雪效应的研究 | 第27-30页 |
| 1.3 主要研究目标与结构安排 | 第30-32页 |
| 1.3.1 主要研究目标 | 第30页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第30-32页 |
| 1.4 创新、不足与研究展望 | 第32-35页 |
| 1.4.1 创新点 | 第32-34页 |
| 1.4.2 研究不足与展望 | 第34-35页 |
| 第2章 通货膨胀形成机制的理论模型 | 第35-47页 |
| 2.1 通货膨胀成因的理论分析 | 第35-42页 |
| 2.1.1 通货膨胀形成的货币理论 | 第35-36页 |
| 2.1.2 供需对比失衡导致通货膨胀形成的理论 | 第36-39页 |
| 2.1.3 通货膨胀形成的经济结构理论 | 第39-41页 |
| 2.1.4 通货膨胀形成的输入性理论 | 第41-42页 |
| 2.2 通货膨胀形成机制的模型 | 第42-47页 |
| 2.2.1 传统通货膨胀形成机制模型 | 第43-44页 |
| 2.2.2 新凯恩斯菲利普斯曲线 | 第44-46页 |
| 2.2.3 新凯恩斯菲利普斯框架下货币政策对通货膨胀的作用 | 第46-47页 |
| 第3章 新凯恩斯菲利普斯曲线的识别 | 第47-69页 |
| 3.1 NKPC模型的推导、设定以及政策含义 | 第47-52页 |
| 3.1.1 NKPC模型的经济基础 | 第47-49页 |
| 3.1.2 NKPC模型的扩展 | 第49-51页 |
| 3.1.3 NKPC的政策含义 | 第51-52页 |
| 3.2 NKPC识别的结构完整模型 | 第52-54页 |
| 3.3 NKPC模型的识别 | 第54-57页 |
| 3.4 NKPC模型识别的检验结果 | 第57-67页 |
| 3.4.1 基本参数校准 | 第57-58页 |
| 3.4.2 NKPC模型识别的集中参数 | 第58-60页 |
| 3.4.3 利用GMM方法对NKPC模型识别的分布 | 第60-63页 |
| 3.4.4 消费习惯形成对GMM估计分布的影响 | 第63-66页 |
| 3.4.5 NKPC模型识别的预期置信集 | 第66-67页 |
| 3.5 本章小结 | 第67-69页 |
| 第4章 房地产价格与经济总产出对我国通货膨胀作用机制的理论模型构建与实证分析 | 第69-121页 |
| 4.1 房地产价格与经济总产出对通货膨胀作用的理论分析 | 第69-73页 |
| 4.1.1 房地产价格影响通货膨胀渠道的理论分析 | 第69-71页 |
| 4.1.2 房地产价格与经济总产出对通货膨胀作用的理论模型 | 第71-73页 |
| 4.2 我国潜在产出与产出缺口的度量 | 第73-88页 |
| 4.2.1 产出缺口度量的剔除趋势法 | 第73-81页 |
| 4.2.2 产出缺口度置的生产函数法 | 第81-82页 |
| 4.2.3 产出缺口度量的动态随机一般均衡模型 | 第82页 |
| 4.2.4 我国产出缺口的估计 | 第82-88页 |
| 4.3 非线性自回归分布滞后模型 | 第88-94页 |
| 4.3.1 非线性非对称协整回归模型 | 第89-91页 |
| 4.3.2 非线性ARDL模型 | 第91-92页 |
| 4.3.3 非线性ARDL-ECM模型的边限检验 | 第92页 |
| 4.3.4 非线性ARDL-ECM模型的非对称动态乘数 | 第92-94页 |
| 4.4 通货膨胀对房地产价格与经济总产出响应程度的检验与估计 | 第94-119页 |
| 4.4.1 变量选取与数据说明 | 第94-96页 |
| 4.4.2 数据的描述性统计与单位根检验 | 第96-99页 |
| 4.4.3 基于NARDL模型房价与经济总产出对通货膨胀影响效应的设定与检验 | 第99-119页 |
| 4.5 本章小结 | 第119-121页 |
| 第5章 我国通货膨胀形成机制的人民币汇率因素分析 | 第121-143页 |
| 5.1 汇率变动对通货膨胀影响的理论模型 | 第122-126页 |
| 5.1.1 人民币汇率变动对通货膨胀影响的渠道 | 第122-123页 |
| 5.1.2 通货膨胀环境下汇率变动对通货膨胀影响的理论模型 | 第123-126页 |
| 5.2 基于STAR模型类汇率对通货膨胀影响的设定与检验 | 第126-128页 |
| 5.3 人民币汇率变动对通货膨胀影响的非线性检验与估计 | 第128-141页 |
| 5.3.1 数据选取与数据说明 | 第128-129页 |
| 5.3.2 数据的平稳性检验 | 第129-135页 |
| 5.3.3 基于STAR模型类的实证检验结果与模型比较分析 | 第135-141页 |
| 5.4 本章小结 | 第141-143页 |
| 第6章 基于时变VECM模型的我国费雪效应检验 | 第143-167页 |
| 6.1 “费雪效应”的理论模型 | 第144-145页 |
| 6.2 时变VECM模型与时变秩时变系数VECM模型 | 第145-153页 |
| 6.2.1 时变VECM模型与参数估计 | 第145-149页 |
| 6.2.2 时变秩时变系数VECM模型与参数估计 | 第149-153页 |
| 6.3 “费雪效应”的检验与估计 | 第153-165页 |
| 6.3.1 数据采集 | 第153-154页 |
| 6.3.2 数据的单位根检验 | 第154-155页 |
| 6.3.3 未考虑时变与考虑时变的“费雪效应”检验的比较分析 | 第155-165页 |
| 6.4 本章小结 | 第165-167页 |
| 结论 | 第167-171页 |
| 参考文献 | 第171-193页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文与参加的科研项目 | 第193-194页 |
| 致谢 | 第194页 |
