| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-9页 |
| 第1节 研究背景 | 第6-7页 |
| 第2节 目的与意义 | 第7-8页 |
| 第3节 本文结构 | 第8-9页 |
| 第二章 香港恒生指数期权的二叉树定价 | 第9-19页 |
| 第1节 期权定价方法综述 | 第9-13页 |
| 1.1 Black-Scholes-Merton模型 | 第9-11页 |
| 1.2 二叉树模型 | 第11页 |
| 1.3 蒙特卡洛模拟 | 第11-12页 |
| 1.4 有限差分法 | 第12-13页 |
| 第2节 期权定价的二叉树模型 | 第13-16页 |
| 2.1 欧式期权的二叉树定价 | 第13-15页 |
| 2.2 美式期权的二叉树定价 | 第15-16页 |
| 第3节 香港恒生指数期权的二叉树定价 | 第16-19页 |
| 3.1 恒指欧式看涨期权的二叉树定价 | 第16-17页 |
| 3.2 恒指欧式看跌期权的二叉树定价 | 第17-19页 |
| 第三章 波动率预测实证分析与期权定价 | 第19-28页 |
| 第1节 波动率的特征 | 第19-20页 |
| 第2节 波动率预测模型 | 第20-24页 |
| 2.1 ARCH模型 | 第21-22页 |
| 2.2 GARCH模型 | 第22-23页 |
| 2.3 EGARCH模型 | 第23-24页 |
| 2.4 APARCH模型 | 第24页 |
| 第3节 香港恒生指数的波动率建模 | 第24-28页 |
| 第四章 总结与建议 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-30页 |
| 致谢 | 第30-31页 |