| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 一、引言 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究方法与思路 | 第12-15页 |
| 1.3 研究贡献 | 第15-16页 |
| 二、文献综述与研究假说 | 第16-22页 |
| 2.1 文献综述 | 第16-18页 |
| 2.2 研究假说 | 第18-22页 |
| 三、中国证券市场国际化改革 | 第22-25页 |
| 四、研究设计 | 第25-29页 |
| 4.1 研究样本与数据来源 | 第25页 |
| 4.2 研究模型与变量定义 | 第25-29页 |
| 五、描述性统计与基本研究问题的实证结果 | 第29-36页 |
| 5.1 描述性统计 | 第29-32页 |
| 5.2 变量相关系数矩阵 | 第32页 |
| 5.3 沪港通机制改革与股价崩盘风险 | 第32-34页 |
| 5.4 沪港通机制改革与股价崩盘风险的渠道检验 | 第34-36页 |
| 六、扩展问题实证结果 | 第36-41页 |
| 6.1 沪港通机制改革、机构投资者异质性与股价崩盘风险 | 第36-37页 |
| 6.2 沪港通机制改革、融资融券业务与股价崩盘风险 | 第37-39页 |
| 6.3 沪港通机制改革、审计质量与股价崩盘风险 | 第39-41页 |
| 七、稳健性测试 | 第41-44页 |
| 八、研究结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第52页 |