| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 主要符号对照表 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外文献 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内文献 | 第13-14页 |
| 1.2.3 文献评论 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 1.4 本文特色与创新之处 | 第16-18页 |
| 第2章 房地产市场价格粘性特征与总量价格设定模式 | 第18-33页 |
| 2.1 中国房地产价格粘性的特征事实 | 第18-23页 |
| 2.1.1 房价粘性的测算方法 | 第18-19页 |
| 2.1.2 数据来源与处理 | 第19-20页 |
| 2.1.3 测算结果 | 第20-23页 |
| 2.2 中国房地产市场总量价格设定模式检验 | 第23-29页 |
| 2.2.1 分解计算方法介绍 | 第24页 |
| 2.2.2 数据处理 | 第24-26页 |
| 2.2.3 检验结果 | 第26-29页 |
| 2.3 稳健性检验 | 第29-31页 |
| 2.3.1 房价统计误差 | 第29-30页 |
| 2.3.2 促销问题 | 第30-31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-33页 |
| 第3章 房地产市场波动来源及其政策调控效果模拟研究 | 第33-82页 |
| 3.1 模型设定 | 第33-43页 |
| 3.1.1 无抵押贷款家庭 | 第34-36页 |
| 3.1.2 抵押贷款家庭 | 第36页 |
| 3.1.3 中间产品生产商 | 第36-37页 |
| 3.1.4 最终产品厂商 | 第37-38页 |
| 3.1.5 劳动打包者 | 第38-40页 |
| 3.1.6 政府和中央银行 | 第40-41页 |
| 3.1.7 均衡条件 | 第41页 |
| 3.1.8 外生冲击过程 | 第41-42页 |
| 3.1.9 名义粘性的说明 | 第42-43页 |
| 3.2 DSGE 模型动态估计 | 第43-55页 |
| 3.2.1 DSGE 模型估计方法 | 第43-45页 |
| 3.2.2 数据处理 | 第45-46页 |
| 3.2.3 参数校准和先验分布设定 | 第46-50页 |
| 3.2.4 模型估计结果分析 | 第50-55页 |
| 3.3 模型评估与预测 | 第55-68页 |
| 3.3.1 模型评估方法的选择 | 第55-56页 |
| 3.3.2 二阶矩匹配 | 第56-57页 |
| 3.3.3 贝叶斯评估 | 第57-60页 |
| 3.3.4 脉冲响应方法 | 第60-65页 |
| 3.3.5 内生变量样本外预测 | 第65-68页 |
| 3.4 模型政策模拟分析 | 第68-79页 |
| 3.4.1 房地产市场波动来源 | 第68-74页 |
| 3.4.2 房地产政策调控效果模拟研究 | 第74-77页 |
| 3.4.3 我国货币政策规则是否应该对房地产价格波动做出反应 | 第77-79页 |
| 3.5 本章小结 | 第79-82页 |
| 第4章 结论和进一步研究方向 | 第82-85页 |
| 4.1 主要结论和政策建议 | 第82-83页 |
| 4.2 进一步研究方向 | 第83-85页 |
| 参考文献 | 第85-90页 |
| 致谢 | 第90-91页 |
| 个人简历、在校期间发表的学术论文与研究生果 | 第91页 |