| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 影响投资者情绪度量指标 | 第15-29页 |
| 2.1 因子的选择 | 第15-17页 |
| 2.2 因子的种类 | 第17-27页 |
| 2.2.1 高开率 | 第17-18页 |
| 2.2.2 上涨率 | 第18-20页 |
| 2.2.3 有效上涨率 | 第20-21页 |
| 2.2.4 涨停率 | 第21-22页 |
| 2.2.5 涨停封板率 | 第22-24页 |
| 2.2.6 成交量 | 第24-25页 |
| 2.2.7 量比 | 第25-26页 |
| 2.2.8 换手率 | 第26-27页 |
| 2.3 本章小结 | 第27-29页 |
| 第三章 信息熵模型 | 第29-38页 |
| 3.1 信息论发展概况 | 第29-30页 |
| 3.2 熵的概念与意义 | 第30-31页 |
| 3.3 信息熵的数理意义 | 第31-32页 |
| 3.4 信息熵模型的扩展 | 第32-33页 |
| 3.4.1 联合熵和条件熵 | 第32页 |
| 3.4.2 相对熵和交叉熵 | 第32-33页 |
| 3.4.3 互信息 | 第33页 |
| 3.5 熵权法基本思想 | 第33-35页 |
| 3.6 熵权法的优点 | 第35页 |
| 3.7 熵权法的赋权步骤 | 第35-38页 |
| 第四章 基于情绪化度量指标的实证研究 | 第38-57页 |
| 4.1 因子的相关性分析 | 第38-39页 |
| 4.2 投资者情绪度量指标模型的建立 | 第39-44页 |
| 4.3 对情绪指标择时结果的思考 | 第44-45页 |
| 4.4 近年我国证券市场走势分析 | 第45-50页 |
| 4.4.1 对2015年股灾后A股市场的走势统计 | 第46-49页 |
| 4.4.2 对2015年股灾后A股市场走势的分析与思考 | 第49-50页 |
| 4.5 情绪化度量模型对不同类型股票收益影响的分析 | 第50-53页 |
| 4.5.1 情绪化度量模型对不同类型股票收益结果的计算 | 第50-52页 |
| 4.5.2 上证指数两轮牛熊区间的情绪对比及思考 | 第52-53页 |
| 4.6 基于投资者情绪指标构建投资策略 | 第53-57页 |
| 4.6.1 投资策略主要思想 | 第53-54页 |
| 4.6.2 投资策略效果展示 | 第54-57页 |
| 第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
