投资者赌博偏好特征及其对股票价格行为的影响研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第10-12页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第12页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第12-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第16-19页 |
| 第2章 国内外研究综述 | 第19-27页 |
| 2.1 投资者赌博偏好及其理论基础 | 第19-20页 |
| 2.2 投资者赌博偏好的度量 | 第20-23页 |
| 2.3 投资者赌博偏好与资产价格行为 | 第23-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 赌博偏好：现实与理论 | 第27-41页 |
| 3.1 彩票与赌博 | 第27-30页 |
| 3.2 中国股市赌场论 | 第30-33页 |
| 3.3 投资者偏度偏好理论 | 第33-40页 |
| 3.3.1 偏度偏好与投资组合 | 第33-35页 |
| 3.3.2 偏度偏好与资产价格：累积前景理论视角 | 第35-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 偏度偏好下的投资组合优化 | 第41-57页 |
| 4.1 投资组合模型构建 | 第41-43页 |
| 4.2 烟花算法简介 | 第43-47页 |
| 4.3 样本选择与统计性描述 | 第47-49页 |
| 4.4 均值-方差模型的优化结果 | 第49-54页 |
| 4.4.1 低维度下的优化结果 | 第49-53页 |
| 4.4.2 高维度下的优化结果 | 第53-54页 |
| 4.5 均值-方差-偏度模型的优化结果 | 第54-56页 |
| 4.6 本章小结 | 第56-57页 |
| 第5章 投资者赌博偏好度量及其有效性检验 | 第57-77页 |
| 5.1 赌博偏好的概念与特征 | 第57-59页 |
| 5.2 基于百度指数的投资者赌博偏好度量 | 第59-62页 |
| 5.3 有效性检验一：赌博偏好与彩票销售 | 第62-70页 |
| 5.4 有效性检验二：赌博偏好与股市参与 | 第70-75页 |
| 5.4.1 实证模型构建 | 第70-72页 |
| 5.4.2 实证结果 | 第72-75页 |
| 5.5 本章小结 | 第75-77页 |
| 第6章 投资者赌博偏好对股票收益及其波动率的影响 | 第77-89页 |
| 6.1 实证样本的选取与数据描述 | 第77-78页 |
| 6.2 实证模型构建 | 第78-79页 |
| 6.3 实证结果分析 | 第79-83页 |
| 6.4 稳健性检验 | 第83-87页 |
| 6.5 本章小结 | 第87-89页 |
| 第7章 投资者赌博偏好对交易量的影响 | 第89-105页 |
| 7.1 关于交易量影响研究的理论回顾 | 第89-92页 |
| 7.1.1 标准金融框架下的交易量影响研究 | 第89-91页 |
| 7.1.2 行为金融框架下的交易量影响研究 | 第91-92页 |
| 7.2 实证数据的选取与说明 | 第92-93页 |
| 7.3 实证模型的构建 | 第93-94页 |
| 7.4 实证结果分析 | 第94-98页 |
| 7.5 稳健性检验 | 第98-103页 |
| 7.6 本章小结 | 第103-105页 |
| 第8章 结论与展望 | 第105-109页 |
| 8.1 本文的主要结论 | 第105-106页 |
| 8.2 本文主要的不足与研究展望 | 第106-109页 |
| 参考文献 | 第109-117页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第117-119页 |
| 致谢 | 第119-120页 |
