| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第8-23页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第8-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 国外相关理论研究综述 | 第11-16页 |
| 1.2.2 国内相关理论研究综述 | 第16-18页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第18-23页 |
| 1.3.1 研究目的 | 第18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.3 论文结构 | 第19-20页 |
| 1.3.4 本文创新与不足之处 | 第20-23页 |
| 第二章 股票市场与债券市场相关性和经典经济理论的联系 | 第23-31页 |
| 2.1 股票市场与债券市场相关性和资产组合理论的联系 | 第23-25页 |
| 2.1.1 相关性与投资组合风险 | 第23-24页 |
| 2.1.2 相关性与资产配置 | 第24-25页 |
| 2.2 股票市场与债券市场相关性和资产定价模型的联系 | 第25-26页 |
| 2.3 股票市场与债券市场相关性的影响因素 | 第26-31页 |
| 2.3.1 利率 | 第26-27页 |
| 2.3.2 通货膨胀率的影响 | 第27-28页 |
| 2.3.3 货币供给量的影响 | 第28-29页 |
| 2.3.4 工业增加值 | 第29页 |
| 2.3.5 企业景气指数 | 第29-30页 |
| 2.3.6 政策因素 | 第30-31页 |
| 第三章 股票市场与债券市场相关性实证研究 | 第31-43页 |
| 3.1 股票市场与债券市场相关性实证研究方法 | 第31-32页 |
| 3.1.1 ADF 检验 | 第31页 |
| 3.1.2 VAR 模型 | 第31-32页 |
| 3.1.3 方差分解 | 第32页 |
| 3.1.4 Granger 因果检验 | 第32页 |
| 3.2 股票市场与债券市场相关性实证研究过程 | 第32-38页 |
| 3.2.1 样本选取 | 第32-35页 |
| 3.2.2 研究结果 | 第35-38页 |
| 3.3 我国股票市场与债券市场相关性的特征分析 | 第38-43页 |
| 3.3.1 我国股票市场与债券市场相关性的特征 | 第38-39页 |
| 3.3.2 我国股票市场与债券市场相关性特征的制度背景分析 | 第39-43页 |
| 第四章 结论及相关政策建议 | 第43-46页 |
| 4.1 结论 | 第43页 |
| 4.2 相关政策建议 | 第43-46页 |
| 4.2.1 加强金融市场监管力度 | 第43-44页 |
| 4.2.2 推进利率市场化改革 | 第44页 |
| 4.2.3 促进资金的自由流通 | 第44-45页 |
| 4.2.4 进一步发展债券市场，完善金融市场结构 | 第45页 |
| 4.2.5 扶持境内外机构投资者 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 硕士期间学术论文发表以及科研项目参加情况 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
