信达证券个股期权业务管理模式研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 导论 | 第7-9页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 本文研究的意义和目的 | 第7-8页 |
| 1.3 本文研究的基本思路和主要内容 | 第8-9页 |
| 第二章 个股期权概述 | 第9-16页 |
| 2.1 个股期权 | 第9-10页 |
| 2.1.1 个股期权业务特点 | 第9-10页 |
| 2.1.2 欧式期权与美式期权的差异 | 第10页 |
| 2.2 证券公司发展个股期权业务的可行性分析 | 第10-13页 |
| 2.2.1 客户具备参与个股期权业务的能力 | 第10页 |
| 2.2.2 公司具备开展个股期权业务的能力 | 第10-11页 |
| 2.2.3 交易所的积极推进 | 第11页 |
| 2.2.4 自营部门发展个股期权的可行性 | 第11-13页 |
| 2.3 证券公司开展个股期权业务的风险分析 | 第13-14页 |
| 2.3.1 市场流动性风险 | 第13页 |
| 2.3.2 信用风险 | 第13页 |
| 2.3.3 操作风险 | 第13-14页 |
| 2.3.4 合规法律风险 | 第14页 |
| 2.4 证券公司开展个股期权业务的需求分析 | 第14-16页 |
| 2.4.1 客户需求分析 | 第14页 |
| 2.4.2 利益相关者需求分析 | 第14-16页 |
| 第三章 信达证券个股期权业务管理模式设计 | 第16-19页 |
| 3.1 管理模式设计的指导思想 | 第16页 |
| 3.2 管理模式设计的基本原则 | 第16-17页 |
| 3.2.1 个股期权业务和现货业务相对隔离 | 第16页 |
| 3.2.2 客户适当性管理原则 | 第16页 |
| 3.2.3 风险控制优先原则 | 第16-17页 |
| 3.3 个股期权业务管理模式的总体设计 | 第17-19页 |
| 3.3.1 围绕一个目标 | 第17页 |
| 3.3.2 实现两类业务 | 第17-18页 |
| 3.3.3 三大手段保障 | 第18-19页 |
| 第四章 个股期权业务方案 | 第19-44页 |
| 4.1 个股期权经纪业务方案 | 第19-37页 |
| 4.1.1 投资者适当性管理 | 第19-21页 |
| 4.1.2 经纪业务规程 | 第21-32页 |
| 4.1.3 经纪业务管理 | 第32-37页 |
| 4.2 个股期权自营业务方案 | 第37-44页 |
| 4.2.1 个股期权自营业务概述 | 第37-38页 |
| 4.2.2 个股期权自营业务管理 | 第38-40页 |
| 4.2.3 个股期权自营业务应急预案 | 第40-44页 |
| 第五章 个股期权业务支撑保障体系 | 第44-75页 |
| 5.1 组织架构 | 第44-49页 |
| 5.1.1 个股期权业务的决策与授权体系 | 第44-45页 |
| 5.1.2 各部门职责及分工 | 第45-47页 |
| 5.1.3 人员配备及岗位设置 | 第47-49页 |
| 5.2 结算处理 | 第49-53页 |
| 5.2.1 总则 | 第49-50页 |
| 5.2.2 个股期权账户体系 | 第50-51页 |
| 5.2.3 个股期权结算 | 第51-53页 |
| 5.3 技术实现 | 第53-62页 |
| 5.3.1 系统概述 | 第53-57页 |
| 5.3.2 行情系统 | 第57-58页 |
| 5.3.3 经纪商业务系统 | 第58-59页 |
| 5.3.4 自营业务系统 | 第59-61页 |
| 5.3.5 全真模拟环境 | 第61-62页 |
| 5.4 风险控制 | 第62-75页 |
| 5.4.1 风险管理制度 | 第62-66页 |
| 5.4.2 经纪业务风控管理 | 第66-72页 |
| 5.4.3 自营业务风险管理 | 第72-75页 |
| 参考文献 | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
