价格稳定机制对中国股票市场影响的研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景与问题的提出 | 第7-10页 |
| 1.1.1 市场价格稳定机制 | 第7-9页 |
| 1.1.2 计算实验金融方法 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容与论文的结构 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-18页 |
| 2.1 价格稳定机制对市场效率影响的研究综述 | 第12-15页 |
| 2.1.1 价格稳定机制的日间效应研究综述 | 第12-14页 |
| 2.1.2 价格稳定机制的日内效应研究综述 | 第14-15页 |
| 2.2 计算实验金融研究综述 | 第15-18页 |
| 第三章 涨跌幅限制对股市效率影响的实证研究 | 第18-39页 |
| 3.1 日间效应的实证研究 | 第18-28页 |
| 3.1.1 数据选择与描述性统计 | 第18-20页 |
| 3.1.2 检验方法 | 第20-21页 |
| 3.1.3 实证结果与分析 | 第21-28页 |
| 3.2 日内效应的实证研究 | 第28-39页 |
| 3.2.1 数据选择与描述性统计 | 第29-31页 |
| 3.2.2 检验方法 | 第31-33页 |
| 3.2.3 实证结果与分析 | 第33-39页 |
| 第四章 连续双向拍卖人工股票市场的构建与校准 | 第39-50页 |
| 4.1 人工股票市场的设计 | 第39-44页 |
| 4.1.1 Agent 决策过程 | 第39-42页 |
| 4.1.2 订单撮合过程 | 第42-44页 |
| 4.2 人工股票市场的参数设定 | 第44-45页 |
| 4.3 人工股票市场的校准 | 第45-50页 |
| 第五章 仿真研究 | 第50-61页 |
| 5.1 涨跌幅限制日间效应的仿真研究 | 第50-56页 |
| 5.2 涨跌幅限制对股票市场效率的影响研究 | 第56-58页 |
| 5.3 交易暂停对股票市场效率的影响研究 | 第58-61页 |
| 第六章 总结 | 第61-64页 |
| 6.1 本文主要结论 | 第61-62页 |
| 6.2 本文创新点 | 第62页 |
| 6.3 进一步研究方向 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
