| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 股市收益率跳跃行为文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 股市机制转换文献综述 | 第15-18页 |
| 1.2.3 相关文献评述及启示 | 第18页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-21页 |
| 第2章 股市收益率跳跃行为与机制转换理论分析 | 第21-33页 |
| 2.1 股市收益率跳跃行为的界定与基本特征 | 第21-23页 |
| 2.1.1 跳跃行为的界定 | 第21页 |
| 2.1.2 跳跃行为的基本特征 | 第21-23页 |
| 2.2 股市收益率跳跃行为产生的原因分析 | 第23-26页 |
| 2.2.1 跳跃行为产生的宏观因素 | 第23-24页 |
| 2.2.2 跳跃行为产生的微观因素 | 第24-26页 |
| 2.3 股市收益率跳跃行为度量模型及其分析 | 第26-29页 |
| 2.3.1 跳跃行为度量模型 | 第26-28页 |
| 2.3.2 模型比较与评价 | 第28-29页 |
| 2.4 股市机制转换的内涵及其对收益率跳跃行为的影响 | 第29-33页 |
| 2.4.1 机制转换的界定 | 第29页 |
| 2.4.2 机制转换度量模型分析 | 第29-32页 |
| 2.4.3 机制转换对收益率跳跃行为的影响 | 第32-33页 |
| 第3章 股市收益率跳跃行为机制转换ARJI模型构建 | 第33-45页 |
| 3.1 跳跃扩散过程 | 第33-35页 |
| 3.1.1 跳跃扩散过程的基本思想 | 第33-34页 |
| 3.1.2 跳跃扩散随机微分方程 | 第34-35页 |
| 3.2 机制转换ARJI模型的推导 | 第35-40页 |
| 3.2.1 机制转换跳跃扩散随机微分方程的建立 | 第35-37页 |
| 3.2.2 机制转换ARJI模型的建立 | 第37-40页 |
| 3.3 机制转换ARJI模型的参数估计与预测 | 第40-42页 |
| 3.3.1 机制转换ARJI模型参数的估计 | 第40-41页 |
| 3.3.2 机制转换ARJI模型的预测 | 第41-42页 |
| 3.4 模型有效性评价指标的选取 | 第42-45页 |
| 3.4.1 模型数据拟合有效性评价指标 | 第42-43页 |
| 3.4.2 模型跳跃行为度量有效性评价指标 | 第43-45页 |
| 第4章 机制转换ARJI模型下股市收益率跳跃行为实证 | 第45-61页 |
| 4.1 样本数据选取与统计分析 | 第45-48页 |
| 4.1.1 样本数据选取 | 第45-46页 |
| 4.1.2 样本数据描述性统计 | 第46-47页 |
| 4.1.3 样本数据平稳性检验 | 第47-48页 |
| 4.2 机制转换ARJI模型参数估计结果与分析 | 第48-55页 |
| 4.2.1 机制转换ARJI模型参数估计结果 | 第48-50页 |
| 4.2.2 机制转换ARJI模型参数估计结果分析 | 第50-55页 |
| 4.3 机制转换ARJI模型有效性评价 | 第55-61页 |
| 4.3.1 机制转换ARJI模型数据拟合有效性评价 | 第56-58页 |
| 4.3.2 机制转换ARJI模型跳跃测度有效性评价 | 第58-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第70页 |
