| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 论文研究背景及意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.3 论文研究内容与方法 | 第10-11页 |
| 1.4 论文结构 | 第11-12页 |
| 1.5 本章小结 | 第12-13页 |
| 第2章 金融系统和金融网络 | 第13-19页 |
| 2.1 金融系统 | 第13-15页 |
| 2.2 金融网络的构建方法 | 第15-18页 |
| 2.2.1 最小生成树(MST)法 | 第15-16页 |
| 2.2.2 边相关系数阈值构建法 | 第16-18页 |
| 2.3 本章小结 | 第18-19页 |
| 第3章 复杂网络的有关拓扑性质 | 第19-28页 |
| 3.1 模体 | 第19-21页 |
| 3.1.1 模体的相关理论 | 第19-21页 |
| 3.1.2 模体的检测方法 | 第21页 |
| 3.2 社团结构 | 第21-23页 |
| 3.2.1 社团结构的定义 | 第22页 |
| 3.2.2 社团结构的检测算法 | 第22-23页 |
| 3.3 最大连通子图 | 第23-27页 |
| 3.3.1 最大连通子图的定义 | 第23-24页 |
| 3.3.2 数据的选取 | 第24页 |
| 3.3.3 金融网络的市场影响 | 第24-25页 |
| 3.3.4 去除市场影响前后最大连通子图节点个数的变化情况 | 第25-27页 |
| 3.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第4章 基于阈值构建金融网络的新方法 | 第28-33页 |
| 4.1 金融网络的有效阈值区间 | 第28-31页 |
| 4.1.1 相关系数矩阵 | 第28-29页 |
| 4.1.2 有效阈值区间 | 第29-31页 |
| 4.2 阈值的确定 | 第31页 |
| 4.3 构建金融网络的步骤 | 第31-32页 |
| 4.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第5章 实证分析 | 第33-46页 |
| 5.1 沪市金融市场 | 第33-39页 |
| 5.1.1 沪市金融网络的构建 | 第33页 |
| 5.1.2 沪市金融网络的拓扑性质 | 第33-36页 |
| 5.1.3 基于模体的投资者购买股票行为 | 第36-39页 |
| 5.2 道琼斯金融市场 | 第39-45页 |
| 5.2.1 道琼斯金融网络的构建 | 第39-40页 |
| 5.2.2 不同阈值下网络的稳健性 | 第40-44页 |
| 5.2.3 不同阈值下投资组合的风险 | 第44-45页 |
| 5.3 本章小结 | 第45-46页 |
| 第6章 总结与展望 | 第46-49页 |
| 6.1 论文总结 | 第46-47页 |
| 6.2 展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及参与项目情况 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |