| 中文摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 引言 | 第10-16页 |
| 1.1 SHIBOR的产生和运行机制 | 第10页 |
| 1.2 基准利率 | 第10-12页 |
| 1.3 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.4 文献综述 | 第13-15页 |
| 1.5 研究意义 | 第15-16页 |
| 第二章 自回归跳跃波动次数期望的跳跃GARCH模型 | 第16-20页 |
| 2.1 模型的设定 | 第16-18页 |
| 2.2 模型推导 | 第18-20页 |
| 第三章 实证研究 | 第20-39页 |
| 3.1 数据说明 | 第20-21页 |
| 3.1.1 数据来源 | 第20页 |
| 3.1.2 数据的基本统计特性 | 第20-21页 |
| 3.1.3 正态性检验 | 第21页 |
| 3.1.4 自相关检验 | 第21页 |
| 3.2 实证研究 | 第21-33页 |
| 3.3 模型的检验 | 第33-34页 |
| 3.4 SHIBOR和CHIBOR的跳跃行为比较 | 第34-37页 |
| 3.5 本章小结 | 第37-39页 |
| 第四章 政策建议 | 第39-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 附件 | 第45页 |